オプション戦略のご紹介

移動平均線の仕組みと傾きと位置関係を使った分析法

移動平均線の仕組みと傾きと位置関係を使った分析法

前章で、ピボットについて、ざっくりと説明してみましたが、何となくピボットに興味を持てたのではないでしょうか。その感覚は、正しいと思います。ピボットは複雑な分析は必要ありませんし、その日に確認するだけで有用な判断の材料の一つとして使用できる、非常に時間効率の良いテクニカルだからです。

移動平均線の仕組みと傾きと位置関係を使った分析法

移動平均線 (単純移動平均線)

■移動平均線
移動平均線には、以下のような種類があります。(例:5日間)
【例】1日目:100、2日目:200、3日目:300、4日目:400、5日目:500
【単純移動平均線(Simple MA)】日々の価格を平等に加重(1/5=0.20)
5日間単純移動平均線(Simple MA)は、5日間の終値に1/5をかけて算出します。
=(100+200+300+400+500)÷5日間=100x1/5+200x1/5+300x1/5+400x1/5+500x1/5=300円
【指数平滑平均線(Exponential MA)】直近の価格を最重視して加重2÷(5日+1)=0.33
【加重移動平均線(Weighted MA)】直近の価格を重視し徐々に減らす(1・2・3・4・5)
=(100x1+200x2+300x3+400x4+500x5)÷(1+2+3+4+5)=366
【三角移動平均線(Triangle MA)】中央の価格を加重(1・2・3・2・1)
5日間三角移動平均線(Triangle MA)は、中央の日に大きなウェイト(整数)をかけて算出します。
=(100x1+200x2+300x3+400x2+500x1)÷(1+2+3+2+1)=300
【正弦加重移動平均線(Sine-Weighted MA)】中央の価格を加重
5日間正弦加重移動平均線(Sine-Weighted MA)は、中央の日に大きなウェイト(正弦の値)をかけて算出します。

■単純移動平均線の特徴
単純移動平均線とは、所定の期間の価格(通常は終値を使用)の平均値です。
10日間移動平均線は、過去10日間の終値の平均値、
10週間移動平均線は、過去10週間の終値の平均値、
10年間移動平均線は、過去10年間の終値の平均値です。
例えば、第1日目が10円で、毎日10円ずつ上昇している相場があるとします。
10日目は、100円になりますから、
10日移動平均線は、(10+20+30+40+50+60+70+80+90+100)÷10日=55円です。
11日目は、110円になりますから、
10日移動平均線は、(20+30+40+50+60+70+80+90+100+110)÷10日=65円です。
第1日目の10円を引き、第11日目の110円を加えて、1日間移動させることから、「移動」(Moving)「平均」(Average)線と呼びます。

【特徴1】
10日移動平均線は、毎日の終値で10日連続買い付けると仮定した場合、平均的な買いのコストだと想定できます。(注:正確には、出来高を加味すべきです。)
・価格が移動平均線を上回っている⇒平均的な買い方に含み益が発生している
・価格が移動平均線を下回っている⇒平均的な買い方に含み損が発生している

【特徴2】
直近の新しい価格を「加えて」、古い価格を「引き」ますので、「加えた価格」と「引いた価格」の大小により、単純移動平均線は増減します。
・新しい価格>古い価格ならば、単純移動平均線は大きくなります。
26日移動平均線が前日よりも大きくなったということは、26日前の価格よりも高い、ということで、上昇トレンドの可能性が高いことになります。
一目均衡表の「遅行線」(遅行スパン)は、この考え方です。
・新しい価格<古い価格ならば、単純移動平均線は小さくなります。
26日移動平均線が小さくなったということは、26日前の価格よりも低い、ということで、反落の可能性が高いことになります。

【特徴3】
短期の移動平均線は、短期的な方向性(トレンド)を表し、長期の移動平均線は、長期的な方向性(トレンド)を表します。
大きな価格変動が起きた場合、短期の移動平均線はすぐに反応できますが、長期の移動平均線はすぐに反応できません。
このため、短期と中期と長期の移動平均線を組み合わせることで、トレンドの方向性、転換を見極めることになります。

■応用:
単純移動平均線は、「ボリンジャー・バンド」「乖離率」などに応用されています。
7月の毎日の平均気温が30度だとします。7月の平均気温ですから、グラフ上では、7月16日辺りに記録するのが通常だと思います。
しかしながら、単純移動平均線では、7月の平均気温は8月1日に記録します。
【乖離率】
7月の平均気温が30度の時、8月1日の気温が35度まで上昇したとします。
35度は、これまでの平均気温30度から5度高めに乖離していますので、トレンドを逸脱しているのではないか、と思います。これが「乖離率」の考え方です。
【ボリンジャー・バンド】
7月の平均気温が30度の時、8月1日の気温が35度まで上昇したとします。
7月の気温は、平均気温30度から、大凡±4度程度で推移していたとします。 移動平均線の仕組みと傾きと位置関係を使った分析法
35度は、平均気温30度+4度=34度よりも高いことになりますので、「異常値」の可能性が高いといえます。これが、「ボリンジャー・バンド」の考え方です。
ボリンジャー・バンドで、「単純移動平均線」を使用し、「指数平滑移動平均線」を使わない理由は、ボリンジャー氏は、「標準偏差」で「単純移動平均線」を使用していることで、複雑化を避けるため、と述べています。

■短所
単純移動平均線は、過去の一定期間の価格の平均値ですから、上昇(下降)トレンドを形成している場合、トレンドから遅れがちになります。
この短所を補うため、最初の頃の価格よりも、最近の価格に、相対的に重点を置いた移動平均線が考えられ、「累積加重移動平均線」「指数平滑移動平均線」と呼ばれます。
また、10日間移動平均線だけではなく、より短期間(5日間以内など)の移動平均線を組み合わせることにより、より短期のトレンドを見極める方法もあります。
【3日間移動平均線】

■使い方のポイント
(1)トレンド(方向性)の明確化・確認
相場変動をならすことで、相場の方向性、流れが明確になり、上昇トレンドなのか、下降トレンドなのか確認することができます。
(2)支持線(サポート)と抵抗線(レジスタンス)
移動平均線は、上昇トレンドならば、支持線(サポート)移動平均線の仕組みと傾きと位置関係を使った分析法 として、下降トレンドならば、抵抗線(レジスタンス)として作用します。

取引ルール

【買いシグナル】
(1)中・長期線が下降の後、横ばいか上昇傾向にある時、短・中期線が、中・長期線を下から上に突き抜けた場合(※ゴールデン・クロスといいます)
(2)中・長期線が上昇し続けている時、短・中期線が、中・長期線の下に下降した時 移動平均線の仕組みと傾きと位置関係を使った分析法
(3)短・中期線が上昇し続けている中・長期線の上にあり、中・長期線に向かって下降したが、突き抜けず再び上昇した場合
(移動平均線の仕組みと傾きと位置関係を使った分析法 4)短・中期線が下落し、下落している中・長期線から下に大きく乖離した時

【売りシグナル】
(5)中・長期線が上昇の後、横ばいか下落している時に、短・中期線が中・長期線を下に突き抜けた時(移動平均線の仕組みと傾きと位置関係を使った分析法 ※デッド・クロス、といいます)
(6)中・長期線が下降し続けている時、短・中期線が、中・長期線の上に上昇した時
(7)短・中期線が下降し続けている中・長期線の下にあり、中・長期線に向かって上昇したが、突き抜けず再び下落した場合
(8)短・中期線が上昇し、上昇している中・長期線から上に大きく乖離した時

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テクニカル分析辞典

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一目均衡表とは?5本の線と雲から相場の動きを見極める方法

一目均衡表は、1936年に細田悟一(ペンネーム:一目山人、いちもくさんじん)が考案したとされている日本を代表するチャート分析手法です。考案者である細田氏は、独自の研究所を設立し2000人の職員と7年の年月をかけて一目均衡表を完成させたと言われています。緻密なデータに裏付けられた一目均衡表は、本来は株価を基に考案された指標ですが、FXの為替レートなどほかの銘柄にも応用することが可能です。
一目均衡表と他のテクニカル分析との大きな違いは、多くのテクニカル分析が価格の変化や相場の流れを重視して時間を二次的なものとして扱っているのに対し、一目均衡表は時間を主体として値段を二次的なものとして扱っている点です。つまり「いくら」になるかを分析するより「いつ」を分析することに特化したテクニカル指標といえます。また、一目均衡表は、買い方と売り方の均衡が崩れた方向に、相場が動くとする考えに基づいています。買いと売りの均衡が崩れた際の大きな動きを一目で把握することを目的として作られたとされ、日本人のみならず海外の投資家にも人気があるテクニカル分析です。そのように多くの人に使用されていることもあり一目均衡表の各線それぞれがレジスタンス・サポートラインとして機能する働きがあります。
なお、現在は一目仙人の遺族が経営する株式会社経済変動総研が一目均衡表の普及に努めており、一目均衡表の資料や原著の販売などを行っています。

一目均衡表を構成する5本の線

・基準線
基準線は、過去26日間(本)の最高値と最安値の平均を結んだ線で、相場の中期的な方向性を示します。たとえば、過去26日間の期間最高値が100円で最安値が90円だった場合は95円が基準値となり、この基準値を結んだ線が基準線となります。26という数値は一目均衡の基本数値で、原則、固定して使われます。

・転換線
転換線は過去9日間(本)の最高値と最安値の平均を結んだ線で、相場の短期的な方向性を示します。基準線と同様に、最高値と最安値を足して2で割った数値を結びます。この9という数値も基本数値のため、原則、固定して使われます。

・先行スパン
先行スパンは現在の値動きが未来にどのような影響を及ぼすのかということを2本の線(先行スパン1、先行スパン2)を使って表したものです。先行スパン1は基準線と転換線の平均値を26日先行して表示させたもので、先行スパン2は過去52日間の最高値と最安値の平均値を26日先行して表示させたものとなります。2つの線の間を塗りつぶすことで「雲」と呼ばれる帯状のエリアが浮かび上がってきます。一目均衡表の「雲」は、相場の将来予測において非常に注目されやすいポイントとなります。その活用方法は後ほど詳しく説明します。

・遅行スパン
遅行スパンは一目均衡の中で最も重要な要素と言われています。当日の終値を日々26日前に遅行させて記入します。つまり当日の価格と26日前の価格を比較しているということになります。

一目均衡表の基本的な見方

時間軸の選び方

線の組合せと基本的な分析方法

・転換線と基準線
基準線はその向きと転換線との交差部分に注目します。基準線単体での向きは相場のトレンドを示しているとされ、上向きの場合は上昇トレンド、下向きの場合は下降トレンドという見方をします。さらに、基準線が上向きでかつローソク足が基準線の上に位置している場合は上昇トレンドの勢いが強いことを表し、逆に基準線が下向きでかつローソク足が基準線の下に位置している場合は下降トレンドの勢いが強いことを表しています。
基準線と転換線を組合せて見る場合は、その交差地点が買いもしくは売りのシグナルとなるケースが多くあります。転換線と基準線が交わる部分は、相場の転換の目安とされ、代表的なのは次の2種類です。
・転換線が基準線を上抜く:買いシグナル(ゴールデンクロス)
・転換線が基準線を下抜く:売りシグナル(デッドクロス)
移動平均線と同様の使われ方をされ、基準線と転換線がそれぞれ短期線、長期線の役割をしています。

・先行スパン
先行スパンを用いて分析を行う際には、 先行スパン1と先行スパン2の間を塗りつぶしたゾーン「雲」と呼ばれる帯状のエリアとローソク足の位置関係に注目します。
ローソク足が雲の上に位置していれば強気相場、ローソク足が雲の下に位置していれば弱気相場であることを示しています。また、雲とローソク足の組合せは売買シグナルとしても活用することができます。
・ローソク足が雲を上抜けする:買いシグナル(上昇サイン)
・ローソク足が雲を下抜けする:売りシグナル(下落サイン)
そのため、ローソク足が雲の中に突入した場合は、雲を上抜けるか下抜けるかに注目が集まります。雲の厚みが厚ければ厚いほど、相場の反転は難しく、雲を上限下限として上下動するレンジになる可能性が高い傾向があります。その場合、雲が強固な上値抵抗線(抵抗帯)もしくは下値支持線(支持帯)になる傾向があり、そこを突破した場合には一気に上昇相場・下落相場になるなど相場が勢いづくことがあります。そのため、ローソク足が雲を上抜けたり下抜けたりする場合は、順張りでエントリーするのが定石となっています。

・遅行スパン 移動平均線の仕組みと傾きと位置関係を使った分析法
遅行スパンもローソク足との位置関係で売買シグナルとして活用することができます。
・遅行スパンがローソク足を上抜く:買いシグナル
・遅行スパンがローソク足を下抜く:売りグナル

一目均衡表の3つの理論

・時間論
時間論では時間の視点から分析を行います。一目均衡表を分析するうえで最も基礎的な重要な視点と言われています。一目均衡表では「9」「17」「26」を基本数値と呼びこれらの数値を加減して組み合わせた「33」「42」「65」「76」を複合数値と呼びます。あるポイントからこれらの日数が経過したタイミングで変化が起きやすいといった考え方です。このほかにも対等数値とよばれる数値も存在しています。

・波動論
波動論は描写されたチャートの波形のパターンから分析を行います。波動論は単純に次の3つのパターンのみです。上げだけ、下げだけの「I波動」、上げ→下げ、下げ→上げの「V波動」、上げ→下げ→上げ、下げ→上げ→下げの「N波動」。I波動とV波動が推移し繰り返し形成していき最終的にN波動となります。

・水準論
水準論は上値と下値から次の天井と底を推測・分析を行います。水準論は値幅観測論とも言われており、その目標値を計算する際に利用されます。代表的なのはE計算値・V計算値・N計算値・NT計算値の4つでこれらを使い分けて上記にあるよう次の天井と底の分析を行います。

一目均衡表を上手に活用するポイント

三役好転を狙う

三役好転とは次の3つの買いシグナルが揃っている状況を指します。
・転換線が基準線を上抜く
・遅行スパンがローソク足を上抜く
・ローソク足が雲を上抜く
この条件がそろった時には非常に強力な買いシグナル、となり強気相場の状態が続くことが予想され買い時といえるでしょう。また、この逆の条件がそろった際には三役逆転といい、強力な売りシグナルとなり売り時といえます。
ただ、三役好転、三役逆転のシグナルを待ってから売買してはトレンドに乗り損ねるケースもあり、3つのうち2つの条件がそろった段階でエントリーするのも選択肢のひとつです。その場合にはダマシにかからないよう注意が必要となります。

他のテクニカル分析と組合せる

まずはチャートで一目均衡表を表示させてみよう

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ローパスフィルタまとめ(移動平均法,周波数空間でのカットオフ,ガウス畳み込み,一時遅れ系)

Original wave.png

サイン波(左:時間, 右:フーリエ変換後):

Original step.png

矩形波(左:時間, 右:フーリエ変換後):

以下では,次の記法を用いる. 移動平均線の仕組みと傾きと位置関係を使った分析法
$x(t)$: ローパスフィルタ適用前の離散時系列データ
$X(\omega)$: ローパスフィルタ適用前の周波数データ
$y(t)$: ローパスフィルタ適用後の離散時系列データ
$Y(\omega)$: ローパスフィルタ適用後の周波数データ
$\Delta t$: 離散時系列データにおける,1ステップの時間[sec]

A.移動平均法

移動平均法(Moving Average Method)は近傍の$k$点を平均化した結果を出力する手法です.

以下のプログラムでのパラメータ$\tau$は,
$$
\tau = k \cdot \Delta t
$$
と,時間方向に正規化しています.

移動平均法を適用したサイン波(左:時間, 右:フーリエ変換後):

MAM wave : tau = 0.035[sec].png

移動平均法を適用した矩形波(左:時間, 右:フーリエ変換後):

MAM step : tau = 0.051[sec].png

B. 周波数空間でのカットオフ

周波数空間でカットオフしたサイン波(左:時間, 移動平均線の仕組みと傾きと位置関係を使った分析法 右:フーリエ変換後):

CF wave : fmax = 5[Hz].png

周波数空間でカットオフした矩形波(左:時間, 右:フーリエ変換後):

CF step : fmax = 13[Hz].png

C. ガウス畳み込み

ガウス畳み込みを行ったサイン波(左:時間, 右:フーリエ変換後):

GC wave : sigma = 0.011[sec].png

ガウス畳み込みを行った矩形波(左:時間, 右:フーリエ変換後):

GC step : sigma = 0.018[sec].png

D. 一次遅れ系

一次遅れ系によるローパスフィルター後のサイン波(左:時間, 右:フーリエ変換後):

FO wave : f_FO = 187[Hz].png

一次遅れ系によるローパスフィルター後の矩形波(左:時間, 右:フーリエ変換後):

FO step : f_FO = 74[Hz].png

Appendix: 畳み込み変換と周波数特性

MAM kernel.png

移動平均法の関数(左:時間, 右:フーリエ変換後):

CF kernel.png

周波数空間でのカットオフの関数(左:時間, 右:フーリエ変換後):

GC kernel.png

ガウス畳み込みの関数(左:時間, 右:フーリエ変換後):

一時遅れ系の関数(左:時間, 右:フーリエ変換後):

FO kernel.png

##Author
Yuji Okamoto : yuji.0001[at]gmailcom

##Reference
フーリエ変換と畳込み:
矢野健太郎, 石原繁, 応用解析, 裳華房 1996.

一次遅れ系:
足立修一, MATLABによる制御工学, 東京電機大学出版局 1999.

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FXはビボットで勝てる!ピボットの使い方や戦略と手法、計算式を徹底解説


FXを始めてしばらくすると、何だが目につく言葉ってありませんか? それまで全く意識していなかったのに、何となく気になる専門用語。私の場合、それが「ピボット(pivot)」とか「デイリーピボット」と呼ばれるものでした。

1.FXのピボットとは? FXの超重要テクニカル


あくまで私の感覚値ですが、日本の個人投資家の中では、ピボットはあまり重要視していない人が多いように感じられます。というか、かつての私のようにそもそも知らないというトレーダーも多数いるでしょう。けれど、海外の機関投資家やファンドなどでトレードするプロたちで、ピボットを見ていない人は、ほとんどいないと言っても過言ではありません。

1-1.ピボット(pivot )とは何か?

ピボットとは、アメリカの投資法インストラクターのJ・W・ワイルダーがつくりだしたテクニカル指標で、リアクション・トレンド・システムとも言われています。ワイルダーは、RSIやパラボリックの考案者としても知られていて、日本ではRSIの方が有名かもしれません。けれど、欧米ではピボットの方が意識されやすく、乱暴な言い方をすればRSIを見るくらいなら、ピボットを見た方がトレード成績が上がるというのが私見です。

1-2.なぜFXでピボットが重要なのか

けれど、ピボットだけは、移り変わりが比較的少ないテクニカルだといえます。なぜ変化しづらいのか、それには以下の理由が考えられます。
(1)単純で誰が見ても同じ数値になるから
(2)日本の個人投資家のようなカモには、あまり意識されていないから
(3)ピボットは単体で使われることは少なく、サブとして使うテクニカルだから
それぞれの理由の詳しい説明は、以下に譲ることにします。

1-3.FXのピボットは日足から|時間足は意味なし

つまり、30分足や4時間足などのピボットは一般的ではないし、算出してもあまり意味がないということです。日足で算出したピボットは、デイリーピボットと呼ばれその日、最も意識されるピボットです。また、週足や月足で算出するピボットも多くの人が意識しているピボットと考えて間違いありません。

2.FXはピボットで本当に勝てる?計算と使い方


前章で、ピボットについて、ざっくりと説明してみましたが、何となくピボットに興味を持てたのではないでしょうか。その感覚は、正しいと思います。ピボットは複雑な分析は必要ありませんし、その日に確認するだけで有用な判断の材料の一つとして使用できる、非常に時間効率の良いテクニカルだからです。

2-1.ピボットの基本的な用語と使い方

ピボットの基本となる、ピボットポイント(PP)は日足であれば前日の高値と安値、そして終値の3つを使用して算出しています。計算方法は、以下で解説します。ピボットポイントの上にレジスタンスラインが3本、ピボットポイントの下にサポートラインが3本引かれます。上方のレジスタンスライン3本を下からR1、R2、R3と呼び、下方のサポートライン3本を上からS1、S2、S3と表記します。整理すると以下のようになります。

2-2.ピボットの基本的な使い方

レジスタンスライン1(R1)を突き抜けさらに上昇するようなら、レジスタンスライン2(R2)が次の抵抗帯で、ここまで上昇した後は、下落に向かうことが多いです。しかし、さらに上昇してレジスタンスライン3(R3)まで到達するなら、トレンドが転換していると考えます。すなわち、レジスタンスライン3(R3)まで上昇するなら、上方向への相場の勢いが相当強いということです。レジスタンスライン3(R3)を抜けたところで、上昇トレンドが発生している可能性を検討するわけです。

2-3.ピボットの計算方法

まず、ピボットポイント(PP)の計算方法を紹介しましょう。
ピボットポイント(PP)=前日終値+高値+安値÷3

次にレジスタンス1(R1)とサポート1(S1)の算出方法です。
R1=「ピボットポイント+(ピボットポイント-前日安値)」
S1=「ピボットポイント-(前日高値-ピボットポイント)」

レジスタンス2(R2)とサポートライン2(S2)の計算式は、以下になります。
R2=「ピボットポイント+(前日高値-前日安値)」
S2=「ピボットポイント-(前日高値-前日安値)」

最後に、レジスタンス3(R3)とサポートライン3(S3)の値の算出方法です。
R3=「R1+(前日高値-前日安値)」
S3=「S1-(前日高値-前日安値)

2-4.ピボットだけでは勝てない?

ピボットはプロを中心に多くの人が目安にしているテクニカル指標ですが、これだけを使って利益を上げていけるでしょうか? 残念ながら、答えはNOです。単純にピボットのみを拠り所に取引していたら、長期的に考えると損失を出す可能性が高いです。
「じゃあ、ピボットなんて使えないじゃん」とあなたは感じたかもしれません。でも、それも間違いです。ピボットは他のテクニカル分析と組み合わせることによって、飛躍的に勝率を上げることができるからです。次章で、それを解説していきましょう。

3.ピボットを使ったFXの基本戦略と手法


ピボットの利点の一つに、あらゆるテクニカル分析と組み合わせることができるということが挙げられます。ですから、あなたに得意なテクニカル分析があるなら、それと組み合わせて使用するのがいいでしょう。ここでは一例として、移動平均線と組み合わせたピボットの基本戦略と手法について解説します。

3-1.ピボットのFXでの実践的な使い方

3-2.ピボットの基本は逆張り

ピボットには色々な使い方がありますが、基本は逆張りに使います。つまりピボットが抵抗になり価格が反転するのを期待して、ポジションを取るということです。具体的には、売りから入る場合第一抵抗帯のR1,R2で逆張りを狙っていきます。

3-3.ピボットはトレンドを測る目安にもなる

上でも紹介しましたが、R3やS3までいくということは、多くの人の期待を裏切って上昇しているということです。もちろん相場環境にもよりますが、R3,S3を抜けたところで、一斉に反対ポジションの損切りが起こる可能性があります。こうなると、強いトレンドが生まれ価格が短期間で動くケースが多いです。

4.本日のピボットを調べる方法


ここでは、その日のピボットを調べる方法と、ピボットを使用するうえで意識してほしいことを紹介します。

4-1.ピボットの調べ方

ピボットは、わざわざ計算する必要はありません。あなたがトレードしているFX会社で公開しているピボットを使ってもいいですし、WEB上で公開されているピボットを見てもいいでしょう。あなたが日々トレードをしているなら、ピボットは確認して必ず意識してほしいところです。

4-2.FXはデイリーピボットが意識されやすい

ピボットは日足ピボット(デイリーピボット)の他、週足ピボット、月足ピボットなどがあります。それ以外のピボットは、一般的ではないので、特殊な相場でない限り、あまり意識する必要はありません。FXではデイリーピボットが、非常に意識されている感じる場面が多いです。

スキャルピングFXでテクニカル分析はこう使う!

テクニカル分析はスキャルピングでこう使う!

テクニカル分析

移動平均線の仕組みと傾きと位置関係を使った分析法 スキャルピングでテクニカル分析はこう使う!

スキャルピングで使うテクニカル分析 4つの<基礎>ツール

移動平均線

移動平均線を用いる理由としては、「トレンドが一目で分かる」という点 にあります。ある移動平均線よりも価格が上にあれば、X期間の終値の平均値よりも価格が高いので上昇トレンド、逆なら下落トレンドという風な解釈が可能となります。

このようにして 移動平均線を用いて、トレンドの方向や強さを確認することで、順張りのスキャルピングの精度を上げることができます 。これが移動平均線の武器となります。

スキャルピングFX博士

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドは移動平均線に標準偏差の考え方を加えたもので、3本のラインから構成されます。その ラインが帯となり「価格がこの帯(バンド)の中に収まる」という統計学を応用した分析ツール です。

そして画像を見ていだければ分かると思いまが、ボリンジャーバンドの幅は広がったり狭まったりしています。 バンドの幅が広がっている時は相場の動きが激しく、狭まっている時は相場の動きが静か であると読み取る事ができます。

スキャルピングFX博士

ボリンジャーバンドの活用法

順張りエントリー①
順張りエントリー②
逆張りエントリー
バンドウォークを確認しての逆張りエントリー

トレンドライン

使い方としては、トレンドに順張りする際にトレンド方向を確認するために用いるのが一般的です。 トレンドラインのブレイクで逆張りする手法を他のブログ等で見かけますが、トレンドライン単体でブレイクを判断するのはリスクが高い のでご注意ください。

RSI

過熱ゾーンでの逆張りが一般的な使い方ですが、トレンドに逆らったポジションですので、トレンドが継続してしまった際は素早く損切りしましょう。スキャルピングの基本は「躊躇のない損切り」です。

スキャルピングFX博士

スキャルで使うテクニカル分析5つの<応用>ツール

テクニカル分析ツール応用編

フィボナッチリトリースメント

フィボナッチリトリースメントはフィボナッチ数という数学的な理論を用いて、トレンドの押し目買いや戻り売りの位置を予測するテクニカル分析 です。

フィボナッチリトリースメント

スキャルピングFX博士

が主要な理由として挙げられます。 なんとなくフンワリした理由なのですが、転換点として実際に機能するので注目すべきツール となります。

エリオット波動

エリオット波動の5つの波

また、重要なのはトレンド方向にもっとも動きやすい3波動目を狙って取引をすることです。 エントリー頻度の高いスキャルピングですが、焦らずに第3波までしっかり待つことも重要な技術の一つ だと私は思っています。

スキャルピングFX博士

エリオット波動は上記のフィボナッチリトリースメントと組み合わせて使う方法がお勧め です。

プライスアクション・チャートパターン

スキャルピングFX博士

ボルマン先生は様々なプライスアクションの読み解き方を紹介していますが、個人的におすすめは「インサイドレンジブレイク」と呼ばれる手法 です。出現頻度は低いものの、これをマスターすれば、ブレイクアウトを狙ったトレードの精度を高めることができ、私の得意とするパターンの一つです。

マルチタイムフレーム分析

用いる時間の組み合わせは十人十色ですが、 私がチェックする流れは「1時間足でトレンドを確認して、1分足でそのトレンド方向へ行きやすいプライスアクションが出た時に仕掛ける」 というものです。

複数の時間足を根拠にしたスキャルピングはそれなりに経験が必要となりますが、慣れると無意識にできる作業であり「勝算の低いエントリーを控える役割」を果たす と感じています。

スーパーボリンジャー

スーパーボリンジャー

スキャルピングとテクニカル分析について雑記

スキャルピングに「ファンダメンタルズ分析は不要」

なので、 スキャルピングではファンダメンタルズを考えずに取引をします。 世界中のトレーダーが注目するチャートには自然と法則や規則が生まれるため、その規則性に従って未来を読むのがスキャルピングFXのスタンスです。

スキャルピングFX博士_丸

ただし、指標発表などではトレンドが急変するので、ファンダメンタルズ的なイベントスケジュールは把握するようにしましょう。 私の場合、指標発表前は(基本的に)手仕舞いをしてノーポジで発表を迎え、その後に生まれたトレンドでの利益を狙うスタンス を続けています。

スキャルピングFX博士_指し棒

スキャルピングは「トレンド相場の順張り」を狙うべき

それがなぜかといいますと、 トレンド相場になるとチャンスを狙って市場参加者が増えるため、比較的テクニカルに素直な動きが多いから です。そのため逆張りにしろ順張りにしろ、スキャルピングはトレンド相場の方が稼ぎやすくなります。

なぜか「日本人は逆張りが好き」らしいですが、 プロであれ初心者であれ、スキャルピングの基本はトレンド相場に乗ること です。

また、ポジションの取り方としては、トレンド方向に乗った順張りか、トレンド方向とは反対側に仕掛ける逆張りの2つがありますが、 逆張りは反発する位置をピンポイントで予測する技術が必要であるため、慣れないうちは順張りに徹する方がいい でしょう。私の知り合いの専業スキャルパーも「トレンド相場での順張り」のみを狙っており、しっかりと稼いでいる様子です。

スキャルピングFX博士_NG

FX初心者は「ドル円」/上級者は「ポンドドル」を選ぶ

スキャルピングでお勧めの通貨ペア

ドル円:トレンド相場での値動きも比較的落ち着いているので一番やりやすい 移動平均線の仕組みと傾きと位置関係を使った分析法
ユーロドル:急なトレンド転換もあり慣れは必要だがスプレッドも狭く利益を出しやすい
ポンドドル:トレンド時の値幅が大きく利幅も増えるが乱高下が激しく上級者向け

値動きの大きさもあるのですが、 ポンドドルは16時頃から動き始める点も注目ポイント です。

なお、 ユーロ円やポンド円のようなクロス円も日本の個人トレーダーに人気がありますが、スキャルピングをするのであれば、テクニカルに従順なドルストレートをお勧めします。

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