オルタナティブ投資

移動平均線とは

移動平均線とは
上記をまとめると、長期の移動平均線の役割は以下の通りです。

長期の移動平均線は、長期投資を考えている方にとって、非常に心強いテクニカル指標です。
長期の移動平均線を活用して、気になっている銘柄の長期のトレンドをしっかり把握してみてください。

移動平均線とは?基本を知ることで活用方法がわかる

一番わかりやすい5日移動平均線を例にして説明していきます。3つの移動平均線は時間軸が違うだけで、時間軸が短い方がイメージが湧きやすいからです。 5日移動平均線とは5日間の株価の平均値を出していて、その5日間の平均値を繋ぎ合わせていくとチャートにあるような曲線になっていきます。 この株価の”平均値”に関しては、「始値」、「終値」、「一日の株価の平均値」の3つの選択肢があり、それは自分の好みで設定出来ます。

こうなると、5日移動平均線の数値としてはこの5つの平均値ですから、「100」となります。次に6日目が130円だったとすると、2日目から6日目の平均値は、「110」となります。7日目が140円だったとすると、3日目から7日目の平均値は、「120」となります。5日移動平均線はこの「100」、「110」、「120」を直線ではなく、波になるように繋げていくことで形成されていきます。

株価が上がれば上がるほど、5日移動平均線も上がっていくことになります。逆に株価が下がれば下がるほど、5日移動平均線も下がっていきます。 25日移動平均線や75日移動平均線は、この平均値が「5日」から「25日」や「75日」に変わっただけ になります。

※補足 移動平均線には3つの種類がある

知らなくてもいいとは思いますが、移動平均線の3つの種類について解説します。ほとんどの人が 移動平均線で使っている種類は「単純移動平均線」なのですが、実は移動平均線には3つの種類があります。 世の9割以上の人が「単純移動平均線」を使っているでしょう。

単純移動平均線 (MA or SMA)…一定期間を対象にして算術平均で算出します。過去の価格トレンドを追随する分析法で、市場の動きに後れをとりますが、大きなトレンドの動きを教えてくれます。

加重移動平均線 (WMA)…価格の重みを過去に向けて順次小さくするので、緩やかに上昇・下降する時は威力を発揮します。しかし、乱高下や保ち合い局面では利用価値が劣ります。

指数移動平均線 (EMA)…累積加重平均で、直近の価格にウェートをつけます。単純移動平均線、加重移動平均線より、市場の変化をより早く表すチャートといわれます。高値ゾーンでEMAが上昇から下降へ反転したら売り信号、安値ゾーンでEMAが下降から上昇に転じたら買い信号となります。

(岡三証券より引用)

移動平均線の活用方法

株式投資が上手い人は、ローソク足と移動平均線だけで株価がどう動いていくかを予想し、それだけで収益を上げている人もいます。 移動平均線を見ることで収益を上げられる理由はトレンドを見分けやすいからです。チャートについてのブログで、チャートを上手く活用しての投資法をお伝えしています。一言で言うと、 トレンドに上手く乗ることが大事! 移動平均線とは と言う事です。

・移動平均線が右上の方に上がっていれば、上昇トレンド

・移動平均線が右下の方に下がっていれば、下降トレンド

・移動平均線が横横であれば、トレンドレス

こういった考え方が出来るようになります。 一度出来たトレンドは継続しやすいので、トレンドさえわかればそれに上手く乗り、収益を上げやすくなります。 株式投資ではトレンドは物凄く大切で、そしてそれを見極める為に移動平均線が存在します。

移動平均線は短い日数より長い日数の方が機能する

移動平均線は短い日数より長い日数の方が信頼性が上がります。 例えば上記で載せている画像では5、25、75日移動平均線です。5より25の方が、25より75日移動平均線の方が、トレンドとしては信頼性が高いです。 一般的に使われるのは5、9、25、75、100、200日移動平均線あたり です。僕は5、25、75、200の4つが好きですね。

移動平均線を使えばトレンドを見極めることが簡単になる

例えば 上昇トレンドを形成している銘柄に関して、少し調整で株価が下がったとしてもどのあたりで押し目買いをすればいいのかは難しいポイント です。しかし移動平均線さえあれば、 トレンドが持続する限り、移動平均線あたりで反発する事が多い です。(※多いですが、絶対ではありませんので、ロスカット価格は必ずエントリー前に決めましょう。)

まずは、5日移動平均線からの反発があるかどうか。そこを下抜けた場合、続いては25日移動平均線で買いが入るかどうか。そこも下抜けた場合、75日移動平均線で買いが入るかどうか。こうやって考えていきます。 75日移動平均線も下回った場合は、トレンド転換の可能性が高くなります。 その場合は少し様子見をするのが良さそうです。

こういった感じで、 移動平均線を活用してトレンドを上手く見極める事は物凄く大事 です。

・トレンドの判断

・買うべきポイントの判断

FXトレードの基本!移動平均線とは?

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移動平均線とは

なぜ移動平均線を使うのか

①多くの人が使っているインジケーターである

②他の時間足を見なくてもある程度の環境分析が出来る

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移動平均線の最適な期間と設定方法

移動平均線の最適な期間と設定方法

上記をまとめると、短期の移動平均線の役割は以下の通りです。

短期の移動平均線は、トレードを行う上で、非常に重要であり、これを使わずにトレードすることは不可能と言っても過言ではありません。

②長期の移動平均線の役割

重要なのは、どの程度の期間なのかという点です75日移動平均線や13週移動平均線は、「約3ヶ月」の期間の株価の傾向を把握するために用います。

そして、150日移動平均線や26週移動平均線は「約6ヶ月」、250日移動平均は「約1年」、60ヶ月移動平均線は「約5年」、120ヶ月移動平均線は「約10年」の期間の傾向を確認できます。

[日経平均株価]1997年2月~1999年2月までのチャート

ピンクの線 は、「250日移動平均線」です。
約1年間のトレンドを把握する目的の移動平均線です。

長期の移動平均線は、非常に強いトレンドを示唆しており、長期の移動平均線が 下向き ならば 強い 下落トレンド上向き ならば 強い上昇トレンド であることを表します。
このトレンドが転換するには、何かしらの材料がない限りは難しく、一度ついたトレンドは、長く続く傾向が強いです。

長期の移動平均線が下値支持線となり、現在の株価が下値支持線に近づくと、それが絶好の買いのチャンスと判断され、反発する期待が持てます。

強いトレンドの方向性を示唆しており、仮に現在の株価が上値抵抗線を突破した (ゴールデンクロス) 場合には、長らく続いた下落トレンドが終わり、 長い上昇トレンドに転換した可能性 が高いです。

一方で、現在の株価が下値支持線を突破した (デットクロス) 場合には、長らく続いた上昇トレンドが終わり、 移動平均線とは 長い下落トレンドに転換した可能性 が高いです。

以上が、「②長期の移動平均線の役割」です。

上記をまとめると、長期の移動平均線の役割は以下の通りです。

長期の移動平均線は、長期投資を考えている方にとって、非常に心強いテクニカル指標です。
長期の移動平均線を活用して、気になっている銘柄の長期のトレンドをしっかり把握してみてください。

これで、「短期の移動平均線」「長期の移動平均線」の役割の確認は完了です。

3.移動平均を活用した投資戦略

今回ご紹介する移動平均線を活用した戦略は、以下の2つです。

投資家の間で、投資のチャンスと言われている「 ゴールデンクロス 」「 デットクロス 」について、過去20年過分の株価データを活用して、分析してみました。

「ゴールデンクロス」とは、短期の移動平均線や現在の株価が、長期の移動平均線を上抜くことを言います。

これと対をなすのが「デットクロス」です。
「デッドクロス」とは、短期の移動平均線が、長期の移動平均線を上から下抜くことを言います。

一般的に、ゴールデンクロスは 絶好の買いタイミングデットクロスは 絶好の売りタイミング と言われています。

「 ゴールデンクロス 」した銘柄を買い付け、「 デットクロス 」したタイミングで手仕舞いした場合

「 デットクロス 」した銘柄を空売りし、「 ゴールデンクロス 」したタイミングで手仕舞いした場合

①ゴールデンクロス戦略の有効性

ⅰ.ルール詳細(ゴールデンクロス戦略の有効性)

検証対象:全銘柄
検証期間:2000/01/01~2020/11/30

【買い条件】
5日移動平均線が25日移動平均線を上抜いた銘柄を、翌日成行買い

【売り条件】
5日移動平均線が25日移動平均線を下抜いた、翌日に成行売り(手仕舞い)

ⅱ.分析結果(ゴールデンクロス戦略の有効性)

勝率: 35.23 %
勝ち数: 157,056 回
負け数: 288,726 回 移動平均線とは
引き分け数: 13,189 回

平均損益(円): 1,947 円 平均損益(率): 0.97 %
平均利益(円): 24,826 円 平均利益(率): 12.41 %
平均損失(円): -10,409 円 平均損失(率): -5.20 %

合計損益(円): 893,645,505 円 合計損益(率): 446,790.92 %
合計利益(円): 3,移動平均線とは 898,995,688 円 合計利益(率): 1,949,535.移動平均線とは 36 %
合計損失(円): -3,005,350,183 円 合計損失(率): -1,502,744.44 %

PF: 1.297
平均保持日数: 30.80 日

検証結果を見てみると、勝率は 35.23%平均損益は 0.97% です。

平均損益がプラスで、合計損益もプラスとなっていることから、統計的に有効な投資法と言えそうです。
少し、勝率が低いことから、トレードに抵抗を感じるかもしれませんが、十分に通用する戦略と言えそうです。

②デットクロス戦略の有効性

ⅰ.ルール詳細(デットクロス戦略の有効性)

検証対象:全銘柄
検証期間:2000/01/01~2020/11/30

【空売り条件】
5日移動平均線が25日移動平均線を下抜いた銘柄を、翌日成行で空売り

【買い条件】
5日移動平均線が25日移動平均線を上抜いた、翌日に成行買い(手仕舞い)

ⅱ.分析結果(デットクロス戦略の有効性)

勝率: 35.85 %
勝ち数: 160,299 回
負け数: 286,779 回
引き分け数: 12,920 回

平均損益(円): -1,103 円 平均損益(率): -0.55 %
平均利益(円): 移動平均線とは 17,690 円 平均利益(率): 8.85 %
平均損失(円): -11,658 円 平均損失(率): -5.83 %

合計損益(円): -507,532,749 円 合計損益(率): -253,796.43 %
合計利益(円): 2,835,移動平均線とは 648,636 円 合計利益(率): 1,417,862.80 %
合計損失(円): -3,343,181,385 円 合計損失(率): -1,671,659.22 %

PF: 0.848
平均保持日数: 30.93 日

以上が、分析結果です。
検証結果を見てみると、勝率は 35.85%平均損益は -0.55% です。

勝率が低く、平均損益も大きな マイナス です。

その結果、合計損益もマイナスとなっていることから、統計的に有効な投資法と言えないでしょう。

また、今回の分析結果から、「 ゴールデンクロス 」したタイミングは、 買いのチャンス であることも分かりました。

移動平均線(MA/SMA)とは

移動平均線

▲赤線は日経平均株価の25日移動平均線

移動平均線の見方の例

移動平均線が下値サポートラインになるケース

▲移動平均線が下値サポートラインになるケース

移動平均線が上値を抑えてしまう例

▲移動平均線が上値を抑えてしまう例

移動平均線

▲12月には下値をサポートしていたのが、3月には上値抵抗線に

移動平均線からの乖離率

移動平均線の日数・期間

移動平均線が役に立たない例

単純移動平均線(SMA)と加重移動平均線(WMA)、指数平滑移動平均線(移動平均線とは EMA)

ここまで説明してきたのは、厳密には「単純移動平均線」(SMA / Simple Moving Averageの略称)と呼ばれるものです。実は他にも「加重移動平均線」(WMA / Weighted Moving Averageの略称)や「指数平滑移動平均線」(EMA / exponential Moving Averageの略称)といった指標もあります。単純移動平均線は過去から今までの株価が全部平等に平均されますが、古い株価より現在に近い株価を重視して平均を取るという方法です。単純移動平均線と比べるとあまり使われることはないですが、株価変動が大きすぎる場合など、何らかの理由で直近の数字を重視したい時に使います。

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【5分足スキャルピング】移動平均線と高値安値でトレードすると勝率80%越え⁉

ぶんぺい

ぶんぺい

  • 移動平均線の見方がわからない
  • 移動平均線の設定はどうしたらいいの?
  • 移動平均線のどこでエントリーするのか?
  • 移動平均線を使っているがトレードで勝てない

移動平均線とは?

移動平均線の種類

移動平均線の算出方法

移動平均線の説明

黒線20MAは 「5分」 ローソク足の 「20本」 分=100分の平均を5分ごとに線でつないだもの

緑線60MAは 「5分」 移動平均線とは ローソク足の 「60本」 分=300分の平均を5分ごとに線でつないだもの

移動平均線を複数表示してトレンドとレンジと方向を知る

トレンドとレンジ

パーフェクトオーダー

上のチャートでは、線の並びが上から5MA(赤) ⇒ 20MA(黒) ⇒ 60MA(緑)になっています。

レンジ

トレンドの方向を見る

移動平均線の方向がそれぞれ違う

移動平均線の設定はどうしたらいい?

設定は何でもいい

短期・中期・長期の3本が最も多い

設定の数字はどこから来ているのか?

  • 5本: 1週間の営業日
  • 20本: 1ヶ月の営業日
  • 21本: フィボナッチ数列
  • 25本: 土曜日が営業日だった時の1ヶ月の営業日
  • 60本: 3ヶ月の営業日
  • 75本: 移動平均線とは 移動平均線とは 土曜日が営業日だった時の3ヶ月の営業日
  • 100本: 数字としてキリがいいから
  • 200本: 1年の営業日

ぶんぺいの設定が5本・20本・60本の3種類である理由

移動平均線を使ったトレード方法

  • 高値安値更新を確認して、即エントリー
  • 高値または安値更新を確認して、押し戻しから5MAを超えてでエントリー

高値安値更新を確認して、即エントリー

  • 高値安値更新を確認して、即エントリー
  • 高値または安値更新を確認して、押し戻しから5MAを超えてでエントリー

2020年5月8日5分ローソク足買いエントリー

2020年5月13日5分ローソク足売りエントリー

高値安値更新を確認して、押し戻しを待ってエントリー

2020年5月1日5分ローソク足5MA近くでエントリーするパターン

2020年5月15日5分ローソク足5MA近くでエントリーするパターン

  • 高値安値更新を確認して、即エントリー
  • 高値または安値更新を確認して、押し戻しから5MAを超えてでエントリー

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“移動平均線とは 【5分足スキャルピング】移動平均線と高値安値でトレードすると勝率80%越え⁉” への14件のフィードバック

私は5分足を使って225ミニのトレ-ドしていますが
いまいち成果が上がりません。
今回のブログ正直お世辞抜きで非常に参考になりました。
本当にありがとうございました。
今後も宜しくお願い致します。

コメントありがとうございます。
参考にしていただき光栄です。
こちらこそよろしくお願い致します。

1日のトレードの中で
何回ぐらいのエントリーポイントが
あるのでしょうか?
その日の相場によるでしょうが
平均するといかがですか?

現在3分足を使っていますが
3分足と5分足と
どちらが有効だとお考えですか?

コメントありがとうございます。
1日のエントリーチャンスとのことですが、
日によって相場状況が異なりますので、
一概に何回チャンスがあると言いづらいのですが、
日中とナイト合わせて
多いときは20回ぐらい
少ないときは10回に満たないぐらい
という印象です。

あと3分足と5分足のどちらが有効か?
についてですが、
わたしは3分足を使ったことがないので
3分足との比較はわかりませんが、
移動平均線は何分足だろうと
再現性の高いロジックでトレードできれば
いいと思っていますので、
比較自体にあまり意味はないのかな
と思っています。

お世話になります。
とても参考になりました。有難うございます。
FXじゃなく、株のデイトレをやってますが、勝率がかなり悪く悩んでます。
今3分足でやってますが、5分足の方が安定感があり「ダマシ」が少ないように感じます。
やはり5分足の方が「ダマシ」は少ないですか?
移動平均線も(5・25・75)一般的に3本使ってますが
(5・20・60)の方がダマシが少なくやりやすいですか?
お忙しい中、申し訳ございませんが
どうぞよろしくお願い致します。

ハマジ様
ご連絡ありがとうございます。
わたしは3分足を使ったことがないので、比較することはできませんが、
おそらく3分足も5分足も同じような値動きをすると思います。
また移動平均線ですが、どの設定にしても、結局ローソク足の動きは
同じなので、ダマシ回避には使えないような気がします。

ダマシ回避のポイントは中長期足でトレンドを確認すること、
いわゆるマルチタイムフレーム分析だと考えています。
わたしの場合、30分足で3本すべての移動平均線より上でローソク足が
推移するときは買い目線、3本すべての移動平均線より下でローソク足が
推移するときは売り目線、としています。
これですべてのダマシを回避できるわけではありません。
また買い目線のときでも、下降トレンドのときはありますし、
売り目線のときでも上昇トレンドになったりします。
ですのでそのような場面でのトレードは極力控えて、
30分足で上昇トレンドのときに買いエントリー、下降トレンドのときに
売りエントリーのポイントを探す、というイメージです。
ただ繰り返しになりますが、この方法で絶対というわけでは
ありませんので、できればご自身でよくよく検証してみてください。

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