ボリンジャーバンドの収縮
ボリンジャー・バンド(Bollinger Band)
相場変動は、移動平均線を中心とする変動幅に収まる確率が高いと看做し、上・下に放れた場合は異常値であり、長続きせずに移動平均線付近に収斂すると看做します。
すなわち、価格が上部バンドと交差した時に売り、下部バンドと交差した時に買うといった、平均値への回帰を前提とした『逆張り』での利用法です。 ボリンジャーバンドの収縮
しかしながら、ジョン・ボリンジャー氏自身は、この『逆張り』手法を否定しており、「ボラティリティ・ブレイクアウト」にボリンジャー・バンドを使った『順張り』を推奨しています。
上部バンド：単純移動平均線+2標準偏差(σ)
単純移動平均線(MA)：過去N日間の移動平均線(通常20日間移動平均線)
下部バンド：単純移動平均線-2標準偏差(σ)
正規分布： ボリンジャーバンドの収縮
18世紀、フランスの数学者ド・モアブルが発見。
誤差がどのように分布するかを繰り返し実験した結果、ある一定の形「正規分布曲線」をとることを確認しました。ドイツの数学者ガウスが数学的な理論付けを行ったことから、「ガウス分布」とも呼ばれています。
正規分布曲線では、全体の68.27％が平均値±1σ内に、95.45％が平均値±2σ内に含まれるという性質があります。
そこで、「過去の統計から、市場価格は±2σのバンド内で動く」と想定します。
統計学的には、相場が正規分布である場合、価格は以下のようなバンド内を動くと見なされます。
±1σ標準偏差内で動く確率：68.ボリンジャーバンドの収縮 27％
±2σ標準偏差内で動く確率：95.45％
±3σ標準偏差内で動く確率：99.73％
【要注意】誤解しないようにしましょう。
統計学的の観点からは、日々の市場価格が、一定の平均・分散を持った正規分布に従う、独立の確率変数であるならば、この仮定・前提は正しいといえます。
しかしながら、市場価格は、連続性を持って推移していますので、独立の確率変数ではありませんので、厳密に数学的に言えば、間違った考え方となります。
取引ルール
【逆張り指標】
レンジ相場：下部バンドを支持線(サポート)、上部バンドを抵抗線(レジスタンス)と看做します。
・買いシグナル：価格が下部バンドを下抜けた場合
・ダブルボトム・バイ(Double bottom Buy)：
(1)最初の底は下部バンドを下回る
(2)2番目の底は、下部バンドを下回らない
(3)移動平均線を上抜けた時に買い
・売りシグナル：価格が上部バンドを上抜けた場合
・ダブルトップ・セル(Double ボリンジャーバンドの収縮 top Sell)：
(1)最初の天井は上部バンドを上回る
(2)2番目の天井は、上部バンドを上回らない
(3)移動平均線を下抜けた時に売り
【順張り指標】 ⇒ボリンジャー自身は、ボリンジャー・ブレイクアウトを推奨
・買いシグナル：価格が上部バンドを上抜けた場合⇒新しい上昇トレンド発生と看做して買い出動します
・売りシグナル：価格が下部バンドを下抜けた場合⇒新しい下降トレンド発生と看做して、売り出動します
☆バンドの収縮：バンドの幅が狭くなった時は、トレンドの始まりを予告します。
最初にバンドのブレークアウトが起こりますが、この動きは「ダマシ」であることが多く、その次に起こる反対側へのブレークアウトがトレンドになります。
☆バンドの拡大：バンドの幅が広くなった時は、保ち合い相場を予告します。
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テクニカル分析辞典
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FXの相場分析レポート｜2022年6月13日(月)
相場の振り返りと今週の展望−ファンダメンタルズ分析
今週の重要指標·発言
| 日付 | イベント |
|---|---|
| 6月13日 | 英国 4月月次国内総生産（ＧＤＰ）(前月比) |
| 6月14日 | 英国 5月失業率 英国 5月失業保険申請件数 米国 5月卸売物価指数（ＰＰＩ）(前月比/前年同月比 米国 5月卸売物価指数（ＰＰＩコア指数、食品·エネルギー除く）(前月比)) |
| 6月15日 | 米国 5月小売売上高(前月比) 米国 5月小売売上高（除自動車）(前月比) 米国 ＦＯＭＣ 終了後政策金利発表 米国 パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の定例記者会見 |
| 6月16日 | 豪洲 1-3月期四半期国内総生産（ＧＤＰ）(前期比/前年同月比) スイス スイス国立銀行３カ月物銀行間取引金利誘導目標中心値 英国 イングランド銀行（ＢＯＥ、英中央銀行）金利発表 豪洲 1-3月期四半期国内総生産（ＧＤＰ）(前期比/前年同月比) スイス スイス国立銀行３カ月物銀行間取引金利誘導目標中心値 英国 イングランド銀行（ＢＯＥ、英中央銀行）金利発表 |
| 6月17日 | 日本 日銀金融政策決定会合 終了後政策金利発表 日本 黒田日銀総裁の定例記者会見 英国 5月小売売上高(前月比/前年同月比) 欧州連合 5月消費者物価指数（ＨＩＣＰ、改定値）(前年同月比) 欧州連合 5月消費者物価指数（ＨＩＣＰコア指数、改定値）(前年同月比) |
ドル円相場分析−テクニカル分析−
·GMMAとボリンジャーバンドを使用した環境認識
GMMAとボリンジャーバンドを使用した環境認識
注目は月足の 青丸 部分です。
バンドウォーク中に、トレンドと逆向きのボリンジャーバンド-2σが外側に膨らんでおり、
「ボラティリティの拡大」を示しています。
ボラティリティが縮小すると、この-2σが内側に曲がり、上昇トレンドの終了を示す材料となります。
ボリンジャーバンドはズルい？使い方を完全に理解して勝ちまくろう！
この状況ならば、緩やかな上昇トレンド相場だから買うべき？
バンドに触れた瞬間を、反発のサインととらえるなら、たしかにそのポイントで 逆張り をするべきなんです。
バンドウォークまで考えると動けない
この現象には、 バンドウォーク というネーミングまでつけられていますからね。
こんなはずじゃなかったのに(>
チャネルラインでも解決できない歯がゆさ
このトレーダー目線の問題は、じつは チャネルライン を引くことで解決できるようには思えるんですよ。
この問題を解決するためには、ボリンジャーバンドの そもそもの成り立ち をきちんと把握する必要があります。
ボリンジャーバンドを理解するということ
まず1つ目は、 標準偏差 でバンドのラインが確定していくボリンジャーバンドというテクニカルのルールをきちんと理解することですよね。
ボリンジャーバンドはキリの良い偏差値で描かれる
常に動き続ける為替チャート上に 変動幅を描き出してくれる って、すごいことなんです。
ボリンジャーバンドでエントリーするタイミング
2つ目は、 時間感覚 についてです。
ローソク足が完成してボリンジャーバンドも完成
ボリンジャーバンドはローソク足の標準偏差をとっている
重要！ボリンジャーバンドでブレイクアウトを狙う方法
確定したローソク足の実体がバンドをブレイクアウトしたことを確認して、矢印のあたりでエントリー ボリンジャーバンドの収縮
せっかくなので最後に、この2つのポイントを網羅した、ボリンジャーバンドの ブレイクアウト戦術 を書いておきますね。
結論から書くと、ボリンジャーバンドのブレイクアウトを狙うべき水準は、 ±2σ です。
そうではなく、あくまで ボラティリティを可視化 してくれている存在なんだということを、実感してもらえたら、この記事を書いた意味があったかなと思います。
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ボリンジャーバンドの収縮
【強い上昇サインの探し方】
| 移動平均線 | ・短期線が長期線を垂直に近い角度で上に抜ける |
| MACD | ・MACD線がシグナル線を垂直に近い角度で上に抜ける ・ゼロラインよりも下に離れた場所でクロスする |
| ストキャスティクス | ・短期線が中期線を垂直に近い角度で上に抜ける ・ゼロに近い場所でクロスする |
ダマシに備えて損切り注文を出す
ダマシに備えて損切り注文を出しましょう。
どんなサインでも100％予測通りの値動きになるとは限りません。 ボリンジャーバンドの収縮 ボリンジャーバンドの収縮
他のインジケーターと組み合わせる
ひとつのサインだけで判断せずに、複数のインジケーターを組み合わせましょう。
サインの精度が高まり、予測の的中率があがります。
なれないうちは 分析をサポートするツールの利用がおすすめだわ。
クロスが発生するインジケーターと相性の良い組み合わせ
①移動平均線 と RCI
②MACD と ボリンジャーバンド
移動平均線とRCI
| 移動平均線 | RCI | |
| 上昇（買い）のサイン | ・ゴールデンクロスの発生 ・短期線が長期線を垂直に近い角度で上に抜けるほど強い | ・RCIが上昇し、-70を上に抜ける ・RCIが垂直に近い角度で上に抜けるほど強い |
| 下落（売り）のサイン | ・デッドクロスの発生 ・短期線が長期線を垂直に近い角度で下に抜けるほど強い | ・RCIが下落し、70を下に抜ける ・RCIが垂直に近い角度で下に抜けるほど強い |
MACDとボリンジャーバンド
| MACD | ボリンジャーバンド | |
| 上昇（買い）のサイン | ・ゴールデンクロスの発生 ・MACD線がシグナル線を垂直に近い角度で上に抜けるほど強い ・ゼロラインから下に離れた場所で発生するクロスほど強い | ・バンドが収縮している状態で、ローソク足が+2σを上に抜ける ・ローソク足が+2σを上に抜けた後のバンドの拡大が大きいほど強い |
| 下降（売り）のサイン | ・デッドクロスの発生 ・MACD線がシグナル線を垂直に近い角度で下に抜ける ・ゼロラインから上に離れた場所で発生するクロスほど強い | ・バンドが収縮している状態で、ローソク足が-2σを下に抜ける ・ローソク足が-2σを下に抜けた後のバンドの拡大が大きいほど強い |
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・シンプルでサインを見つけやすいため多くのトレーダーに使われている
・複数のインジケーターを組み合わせれば予測の精度がアップする
FXの相場分析レポート｜2022年6月13日(月)
相場の振り返りと今週の展望−ファンダメンタルズ分析
今週の重要指標·発言
| 日付 | イベント |
|---|---|
| 6月13日 | 英国 4月月次国内総生産（ＧＤＰ）(前月比) |
| 6月14日 | 英国 5月失業率 英国 5月失業保険申請件数 米国 5月卸売物価指数（ＰＰＩ）(前月比/前年同月比 米国 5月卸売物価指数（ＰＰＩコア指数、食品·エネルギー除く）(前月比)) |
| 6月15日 | 米国 5月小売売上高(前月比) 米国 5月小売売上高（除自動車）(前月比) 米国 ＦＯＭＣ 終了後政策金利発表 米国 パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の定例記者会見 |
| 6月16日 | 豪洲 1-3月期四半期国内総生産（ＧＤＰ）(前期比/前年同月比) スイス スイス国立銀行３カ月物銀行間取引金利誘導目標中心値 英国 イングランド銀行（ＢＯＥ、英中央銀行）金利発表 豪洲 1-3月期四半期国内総生産（ＧＤＰ）(前期比/前年同月比) スイス スイス国立銀行３カ月物銀行間取引金利誘導目標中心値 英国 イングランド銀行（ＢＯＥ、英中央銀行）金利発表 |
| 6月17日 | 日本 日銀金融政策決定会合 終了後政策金利発表 日本 黒田日銀総裁の定例記者会見 英国 5月小売売上高(前月比/前年同月比) 欧州連合 5月消費者物価指数（ＨＩＣＰ、改定値）(前年同月比) 欧州連合 ボリンジャーバンドの収縮 5月消費者物価指数（ＨＩＣＰコア指数、改定値）(前年同月比) |
ドル円相場分析−テクニカル分析−
·GMMAとボリンジャーバンドを使用した環境認識
GMMAとボリンジャーバンドを使用した環境認識
注目は月足の 青丸 部分です。
バンドウォーク中に、トレンドと逆向きのボリンジャーバンド-2σが外側に膨らんでおり、
「ボラティリティの拡大」を示しています。
ボラティリティが縮小すると、この-2σが内側に曲がり、上昇トレンドの終了を示す材料となります。
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