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ボリンジャーバンドの収縮

ボリンジャーバンドの収縮
この状況ならば、緩やかな上昇トレンド相場だから買うべき?

ボリンジャーバンドの収縮

ボリンジャー・バンド(Bollinger Band)

相場変動は、移動平均線を中心とする変動幅に収まる確率が高いと看做し、上・下に放れた場合は異常値であり、長続きせずに移動平均線付近に収斂すると看做します。
すなわち、価格が上部バンドと交差した時に売り、下部バンドと交差した時に買うといった、平均値への回帰を前提とした『逆張り』での利用法です。 ボリンジャーバンドの収縮
しかしながら、ジョン・ボリンジャー氏自身は、この『逆張り』手法を否定しており、「ボラティリティ・ブレイクアウト」にボリンジャー・バンドを使った『順張り』を推奨しています。

上部バンド:単純移動平均線+2標準偏差(σ)
単純移動平均線(MA):過去N日間の移動平均線(通常20日間移動平均線)
下部バンド:単純移動平均線-2標準偏差(σ)

正規分布: ボリンジャーバンドの収縮
18世紀、フランスの数学者ド・モアブルが発見。
誤差がどのように分布するかを繰り返し実験した結果、ある一定の形「正規分布曲線」をとることを確認しました。ドイツの数学者ガウスが数学的な理論付けを行ったことから、「ガウス分布」とも呼ばれています。
正規分布曲線では、全体の68.27%が平均値±1σ内に、95.45%が平均値±2σ内に含まれるという性質があります。
そこで、「過去の統計から、市場価格は±2σのバンド内で動く」と想定します。
統計学的には、相場が正規分布である場合、価格は以下のようなバンド内を動くと見なされます。
±1σ標準偏差内で動く確率:68.ボリンジャーバンドの収縮 27%
±2σ標準偏差内で動く確率:95.45%
±3σ標準偏差内で動く確率:99.73%

【要注意】誤解しないようにしましょう。
統計学的の観点からは、日々の市場価格が、一定の平均・分散を持った正規分布に従う、独立の確率変数であるならば、この仮定・前提は正しいといえます。
しかしながら、市場価格は、連続性を持って推移していますので、独立の確率変数ではありませんので、厳密に数学的に言えば、間違った考え方となります。

取引ルール

【逆張り指標】
レンジ相場:下部バンドを支持線(サポート)、上部バンドを抵抗線(レジスタンス)と看做します。
・買いシグナル:価格が下部バンドを下抜けた場合
・ダブルボトム・バイ(Double bottom Buy):
(1)最初の底は下部バンドを下回る
(2)2番目の底は、下部バンドを下回らない
(3)移動平均線を上抜けた時に買い
・売りシグナル:価格が上部バンドを上抜けた場合
・ダブルトップ・セル(Double ボリンジャーバンドの収縮 top Sell):
(1)最初の天井は上部バンドを上回る
(2)2番目の天井は、上部バンドを上回らない
(3)移動平均線を下抜けた時に売り

【順張り指標】 ⇒ボリンジャー自身は、ボリンジャー・ブレイクアウトを推奨
・買いシグナル:価格が上部バンドを上抜けた場合⇒新しい上昇トレンド発生と看做して買い出動します
・売りシグナル:価格が下部バンドを下抜けた場合⇒新しい下降トレンド発生と看做して、売り出動します

☆バンドの収縮:バンドの幅が狭くなった時は、トレンドの始まりを予告します。
最初にバンドのブレークアウトが起こりますが、この動きは「ダマシ」であることが多く、その次に起こる反対側へのブレークアウトがトレンドになります。
☆バンドの拡大:バンドの幅が広くなった時は、保ち合い相場を予告します。

また、文言、データなどの著作権は、株式会社フィスコにあります。 ボリンジャーバンドの収縮 これらのコンテンツは著作権法などの法律、規制により知的所有権が 保護されており、個人の方の本来目的以外での使用や他人への譲渡、 販売コピーは認められていません(法律による例外規定は除く)。 以上の点をご了承の上、ご利用ください。

テクニカル分析辞典

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FXの相場分析レポート|2022年6月13日(月)

相場の振り返りと今週の展望ファンダメンタルズ分析

今週の重要指標·発言

日付イベント
6月13日英国 4月月次国内総生産(GDP)(前月比)
6月14日英国 5月失業率
英国 5月失業保険申請件数
米国 5月卸売物価指数(PPI)(前月比/前年同月比
米国 5月卸売物価指数(PPIコア指数、食品·エネルギー除く)(前月比))
6月15日米国 5月小売売上高(前月比)
米国 5月小売売上高(除自動車)(前月比)
米国 FOMC 終了後政策金利発表
米国 パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長の定例記者会見
6月16日豪洲 1-3月期四半期国内総生産(GDP)(前期比/前年同月比)
スイス スイス国立銀行3カ月物銀行間取引金利誘導目標中心値
英国 イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表
豪洲 1-3月期四半期国内総生産(GDP)(前期比/前年同月比)
スイス スイス国立銀行3カ月物銀行間取引金利誘導目標中心値
英国 イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表
6月17日日本 日銀金融政策決定会合 終了後政策金利発表
日本 黒田日銀総裁の定例記者会見
英国 5月小売売上高(前月比/前年同月比)
欧州連合 5月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比)
欧州連合 5月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比)

ドル円相場分析テクニカル分析

·GMMAとボリンジャーバンドを使用した環境認識

GMMAとボリンジャーバンドを使用した環境認識

注目は月足の 青丸 部分です。
バンドウォーク中に、トレンドと逆向きのボリンジャーバンド-2σが外側に膨らんでおり、
「ボラティリティの拡大」を示しています。
ボラティリティが縮小すると、この-2σが内側に曲がり、上昇トレンドの終了を示す材料となります。

ボリンジャーバンドはズルい?使い方を完全に理解して勝ちまくろう!

この状況ならば、緩やかな上昇トレンド相場だから買うべき?

バンドに触れた瞬間を、反発のサインととらえるなら、たしかにそのポイントで 逆張り をするべきなんです。

バンドウォークまで考えると動けない

この現象には、 バンドウォーク というネーミングまでつけられていますからね。

こんなはずじゃなかったのに(>

チャネルラインでも解決できない歯がゆさ

このトレーダー目線の問題は、じつは チャネルライン を引くことで解決できるようには思えるんですよ。

この問題を解決するためには、ボリンジャーバンドの そもそもの成り立ち をきちんと把握する必要があります。

ボリンジャーバンドを理解するということ

まず1つ目は、 標準偏差 でバンドのラインが確定していくボリンジャーバンドというテクニカルのルールをきちんと理解することですよね。

ボリンジャーバンドはキリの良い偏差値で描かれる

常に動き続ける為替チャート上に 変動幅を描き出してくれる って、すごいことなんです。

ボリンジャーバンドでエントリーするタイミング

2つ目は、 時間感覚 についてです。

ローソク足が完成してボリンジャーバンドも完成

ボリンジャーバンドはローソク足の標準偏差をとっている

重要!ボリンジャーバンドでブレイクアウトを狙う方法

確定したローソク足の実体がバンドをブレイクアウトしたことを確認して、矢印のあたりでエントリー ボリンジャーバンドの収縮

せっかくなので最後に、この2つのポイントを網羅した、ボリンジャーバンドの ブレイクアウト戦術 を書いておきますね。

結論から書くと、ボリンジャーバンドのブレイクアウトを狙うべき水準は、 ±2σ です。

そうではなく、あくまで ボラティリティを可視化 してくれている存在なんだということを、実感してもらえたら、この記事を書いた意味があったかなと思います。

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XM口座のつくり方!

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なぜXMがおすすめなのか?

ポンド円で稼ぐ方法!実戦で役立つリスクオントレードとは?
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羊飼いさんから取材|ダイヤモンド社サイトにDakar掲載中!

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ボリンジャーバンドの収縮

【強い上昇サインの探し方】

移動平均線 ・短期線が長期線を垂直に近い角度で上に抜ける
MACD ・MACD線がシグナル線を垂直に近い角度で上に抜ける
・ゼロラインよりも下に離れた場所でクロスする
ストキャスティクス ・短期線が中期線を垂直に近い角度で上に抜ける
・ゼロに近い場所でクロスする

移動平均線のゴールデンクロスの強いサイン例

移動平均線のゴールデンクロスの弱いサイン例

MACDの強いサイン例

MACDの弱いサイン例

ストキャスティクスの強いサイン例

ストキャスティクスの弱いサイン例

ダマシに備えて損切り注文を出す

ダマしに備えて損切りする男性

ダマシに備えて損切り注文を出しましょう。

どんなサインでも100%予測通りの値動きになるとは限りません。 ボリンジャーバンドの収縮 ボリンジャーバンドの収縮

他のインジケーターと組み合わせる

ひとつのサインだけで判断せずに、複数のインジケーターを組み合わせましょう。

サインの精度が高まり、予測の的中率があがります。

なれないうちは 分析をサポートするツールの利用がおすすめだわ。

クロスが発生するインジケーターと相性の良い組み合わせ

①移動平均線RCI
②MACDボリンジャーバンド

移動平均線とRCI

移動平均線とRCIのサイン組み合わせ

移動平均線 RCI
上昇(買い)のサイン ・ゴールデンクロスの発生
・短期線が長期線を垂直に近い角度で上に抜けるほど強い
・RCIが上昇し、-70を上に抜ける
・RCIが垂直に近い角度で上に抜けるほど強い
下落(売り)のサイン ・デッドクロスの発生
・短期線が長期線を垂直に近い角度で下に抜けるほど強い
・RCIが下落し、70を下に抜ける
・RCIが垂直に近い角度で下に抜けるほど強い

MACDとボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドとMACDを組み合わせたサインの例

MACD ボリンジャーバンド
上昇(買い)のサイン ・ゴールデンクロスの発生
・MACD線がシグナル線を垂直に近い角度で上に抜けるほど強い
・ゼロラインから下に離れた場所で発生するクロスほど強い
・バンドが収縮している状態で、ローソク足が+2σを上に抜ける
・ローソク足が+2σを上に抜けた後のバンドの拡大が大きいほど強い
下降(売り)のサイン ・デッドクロスの発生
・MACD線がシグナル線を垂直に近い角度で下に抜ける
・ゼロラインから上に離れた場所で発生するクロスほど強い
・バンドが収縮している状態で、ローソク足が-2σを下に抜ける
・ローソク足が-2σを下に抜けた後のバンドの拡大が大きいほど強い

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ボリンジャーバンドの収縮
ユーロ/円 ポンド/円
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1,000円

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・ゴールデンクロスは 上昇のサイン 、デッドクロスは 下落のサイン
・シンプルでサインを見つけやすいため多くのトレーダーに使われている
・複数のインジケーターを組み合わせれば予測の精度がアップする

FXの相場分析レポート|2022年6月13日(月)

相場の振り返りと今週の展望ファンダメンタルズ分析

今週の重要指標·発言

日付イベント
6月13日英国 4月月次国内総生産(GDP)(前月比)
6月14日英国 5月失業率
英国 5月失業保険申請件数
米国 5月卸売物価指数(PPI)(前月比/前年同月比
米国 5月卸売物価指数(PPIコア指数、食品·エネルギー除く)(前月比))
6月15日米国 5月小売売上高(前月比)
米国 5月小売売上高(除自動車)(前月比)
米国 FOMC 終了後政策金利発表
米国 パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長の定例記者会見
6月16日豪洲 1-3月期四半期国内総生産(GDP)(前期比/前年同月比)
スイス スイス国立銀行3カ月物銀行間取引金利誘導目標中心値
英国 イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表
豪洲 1-3月期四半期国内総生産(GDP)(前期比/前年同月比)
スイス スイス国立銀行3カ月物銀行間取引金利誘導目標中心値
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6月17日日本 日銀金融政策決定会合 終了後政策金利発表
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英国 5月小売売上高(前月比/前年同月比)
欧州連合 5月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比)
欧州連合 ボリンジャーバンドの収縮 5月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比)

ドル円相場分析テクニカル分析

·GMMAとボリンジャーバンドを使用した環境認識

GMMAとボリンジャーバンドを使用した環境認識

注目は月足の 青丸 部分です。
バンドウォーク中に、トレンドと逆向きのボリンジャーバンド-2σが外側に膨らんでおり、
「ボラティリティの拡大」を示しています。
ボラティリティが縮小すると、この-2σが内側に曲がり、上昇トレンドの終了を示す材料となります。

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