仮想通貨で儲ける方法は

トレーリングストップとは

トレーリングストップとは
トレーリングストップ注文の利用例(楽天証券公式サイトより抜粋)

利益を最大限伸ばす為に必要な投資手法、トレイリングストップとは。

分割売買だけでも十分ストレスフリーに利食いを出来ますが、更にトレイリングストップを組み合わせす事ができれば鬼に金棒です。分割売買にプラスをしてトレイリングストップの手法をしっかりと理解することが出来れば、 負けを小さく、勝ちを更に大きくする確率が増えていく でしょう。いわゆる、 損小利大が可能になる わけです。 多くの投資家は損大利小 をしてしまっています。人の心理を考えるとどうしても損大利小をしてしまうのは仕方の無い事なのですが、分割売買とトレイリングストップを覚えて活用することで、自分の投資が損大利小から損小利大へと変わる可能性が高くなります。是非、覚えてください。

分割売買の具体例を1つ再度ご紹介

では具体的に説明に入っていきます。とは言っても 分割売買さえマスターしていれば、今回の話はすぐに理解できる でしょう。

分割売買の具体例1

更に株価が上昇すると悔しくなる

ただ一つ、 1090円になった時点で全ての玉を処分している為、この株が更に値上がった場合は悔しくなってしまう と思いませんか?

最後に1枚を伸ばして伸ばして伸ばしまくる

1060円になった時点で、5単元持ってたうちの4単元を全て利食いをしています。そしてその後1090円で最後の1単元を利食いするんでしたね。 トレイリングストップでは、この最後の1枚を利食いせずにもうしばらく我慢をします。 今回の具体例では30円ずつの利食いをしています。1090円になった時、最後の1枚は利食いをせずに持ったままにするんでしたね。ではこの最後の玉をどこで利食いをするか。それは 高値から30円下がったところで利食い をします。例えば 1090円をつけた後、1060円まで株価が下がれば1060円で利食いをします。 もしこのまま1090円から更に上昇して 1170円まで上昇したとするなら、そこから30円下がったら1140円で利食いをすることになります。

トレイリングストップとは、株価が上昇するにしたがって、利食いの価格も上昇をさせていく手法 です。これを上手く使うことができれば、頭からしっぽとは言いませんが、それに近い値幅で利益確定をすることが出来ます。 分割売買を使うと守りを堅くし、利益も安定して出せるようになるでしょう。そして更にプラスをしてトレイリングストップを覚えると、利益を最大化することが出来ます。 トレイリングストップを覚えることが出来ると、毎回ではありませんが、ごくたまに株価が大きく上昇した時にそれに上手く乗って利益をたくさん出すことができるようになります。分割売買とトレイリングストップ、こちらの2つを上手く活用してぜひともトレードに活かしてください。

【トレンドの刃】ローソク足分析によるトレンドフォロー型EA

トレンドの刃バナー2

EA検証

るなまる

いわゆる「データサイエンティスト」という業種ですね。

今回は ローソク足分析によるトレンドフォロー型EA を作成しました。

※2021/3/16~フォワードテスト実行中

トレンドの刃の特徴

「トレンドの刃」ポンド円、ドル円 に対応する稀有なEAです。

トレードスタイル: 順張りスイングトレード
基幹ロジック: ローソク足分析、RSI
業者指定: 無し
最大ポジション数: 1つ
必要資金: 少額から可能
使用方法: MT4にセットするだけで24時間稼働

「ナンピン」「マーチン」のコツコツドカン系ではなく、 SLを固定値で設定 しているため相場が想定外の動きをした場合でもしっかりとリスク管理を行えます。

尚、2通貨ペアでリスクを分散した場合の取引回数は年150回程度です。

ローソク足分析とは

ローソク足分析とは、 ローソク足のパターンから未来の値動きを予測する手法 です。

ローソク足の終値を軸に水平線を引いたり、包み足はらみ足窓埋めダブルボトムダブルトップなど様々な活用方法があります。

基本的なローソク足の見方

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ローソク足チャート

ローソク足チャート

ポンド円、ドル円には 「このローソク足の形状が出たら今後価格が上がるだろう」 といった特徴的な動きがいくつかあります。

プログラム内部では「5分足」「15分足」「30分足」「60分足」からローソク足の特徴的な動きを見つけ、それらを 点数化するロジッ を組んでいます。

さらに「30分足」「60分足」ではトレンドの強さを判断するために RSI を取り入れています。

これらの点数を合計していき、 基準値を超えたらエントリ ーを行う仕様です。

基本的な構成
  • 通貨ペア:ポンド円、ドル円
    ※他の通貨ペアでも動きますが、上記2通貨ペアを推奨しています。
  • TP:65pips ~ 1000pips SL:130pips ※パラメーターで変更可能
  • スプレッドが5pipsより広がっている場合はエントリーしません。
  • ローソク足分析により、トレンドの発生を探知するとエントリーを行います。
  • スイングトレードのため、週末持越しが有ります。
  • 複利運用、ピラミッディング、ナンピン、マーチン無しの低リスク運用です。
  • トレーリングストップを設定しています。

トレーリングストップとは トレーリングストップとは
値動きの変化に応じてストップロスを変更していく手法です。
メリットはFX取引における重要なポイントである損小利大が可能な点ですが、デメリットは一時的な押し目でストップロスにかかってしまい、利幅が取れない可能性もあります。

バックテスト GBP/JPY (7年間)

取引期間:2014年2月~2021年1月(7年間)
通貨ペア:ポンド円
取引ロット数: 0.1ロット
スプレッド:1pips
スリッページ:5pips
時間足:15分足(内部ロジックで取引)
テイクプロフィット:1000pips(トレーリングストップ65pips)
ストップロス:130pips
初期証拠金:100万円

トレンドの刃バックテスト7年間

バックテスト結果 GBP/JPY(7年間)

勝率68%、総取引回数711回で 390,トレーリングストップとは 645円の利益 となりました。

73円の大きな値動き でありながら、しっかりと 右肩上がり の結果を残しています。

詳細分析 GBP/JPY(7年間)トレーリングストップとは

獲得pips

詳細分析1

年月別データ

詳細分析2

年別データ

詳細分析3

バックテスト USD/JPY (7年間)

トレンドの刃ドル円7年

バックテスト結果 USD/JPY(7年間)

勝率68%、総取引回数344回で 302,029円の利益 となりました。

詳細分析 USD/JPY(7年間)

獲得pips

ドル円pips

年月別データ

ドル円年月別

年別データ

ドル円年別pips

ドル円年別

2通貨ペア合成ポートフォリオ

獲得pips

合成pips

年月別データ

合成年月

年別データ

合成年別pips

合成年別

2021年は1月のデータしかないのであまり参考になりませんが、2014年から2020年の 7年連続で利益 を上げています。

資金別シミュレーション

資金に応じた具体的なイメージを持つために、さらに期間を延ばして 15年間 のバックテストで資金別シミュレーションを行います。※ポンド円を使用

パターン①
少額での運用 を想定。証拠金10万スタート。0.01ロット、スプレッドを1.5pipsに設定

パターン②
高額での運用 を想定。証拠金100万スタート。1ロット、スプレッドを3pipsに設定

パターン① 少額運用のバックテスト(15年間)

取引期間:2006年3月~2021年2月(15年間) トレーリングストップとは
通貨ペア:ポンド円
取引ロット数: 0.01ロット
スプレッド: 1.5pips
スリッページ:5pips
時間足:15分足(内部ロジックで取引)
テイクプロフィット:1000pips(トレーリングストップ65pips)
ストップロス:130pips
初期証拠金: 10万円

トレンドの刃バックテスト15年間0.01ロット

パターン① バックテスト結果(15年間)

最終結果は 10万円が20万8471円 になりました。

実に135円もの値動き トレーリングストップとは でありながら、15年間証拠金が下回ることがほとんどなく 安定した右肩上がり の結果となっています。

パターン② 高額運用のバックテスト(15年間)

取引期間:2006年3月~2021年2月(15年間)
通貨ペア:ポンド円
取引ロット数: トレーリングストップとは 1ロット
スプレッド: 3pips
スリッページ:5pips
時間足:15分足(内部ロジックで取引)
テイクプロフィット:1000pips(トレーリングストップ65pips)
ストップロス:130pips
初期証拠金: 100万円

トレンドの刃バックテスト15年間1ロット

パターン② バックテスト結果(15年間)

最終結果は 100万円が863万8470円 になりました。

※バックテストの結果がそのままリアルトレードの結果になるわけではありませんが、 ロジックの優位性 は感じられたかと思います。

パラメーター

トレンドの刃パラメーター

MAGIC1・・・マジックナンバー。
デフォルトは1を指定していますが、他のEAと併用する際はマジックナンバーが重複しないようにして下さい。

Lots・・・ロット数。
一般的な0.1ロットに設定していますが、適宜変更ください。

StopLoss・・・ストップロス。
デフォルトは130pipsを指定。

TakeProfit・・・テイクプロフィット。
トレーリングストップの数値で利確を行い、デフォルトは最大1000pipsで利確を行う設定にしています。

COMMENT・・・注文の際のコメント。

TrailingStopPoint・・・トレーリングストップ。
デフォルトは65pipsを指定しています。

一本勝ち〜FX自動売買EAのロット設定の方法と成績検証の評価について

トレーリングストップとは

マーケットの勢いを自動に察知し、エントリータイミングを探します。エントリー後の一定の期間において独自ロジックに基づき、 トレーリングストップを行うかどうかを判定 します。トレーリングストップしていく場合は、 理論上は期待利益が無限大です。

トレーリングストップとは

勿論、エントリー当初の勢いより弱まってきていると察知した場合、 自動に手仕舞いを行えるクローズ機能が実装していますので、素早く賢くクローズ してくれます。利益の確保は勿論、損失を最小限に抑えることを大優先にしています。

一本勝ちフォワードテスト結果

トレーリングストップとは
運用期間 2016年1月〜
勝率 77%
収益率 333%

これまでの一本勝ちの成績について

2016年 770pips
2017年 992pips
2018年 606pips
2019年 201pips
2020年 539pips

また2020年のコロナウイルス相場での大きな変動では利益を大きく獲得し4月末時点ですでに500pipsを超えている成績を出しています。

一本勝ちはトレーリングストップで利益を最大化する。

トレーリングストップ を使うと、ポジションを持った状態で、 利益確定を設定せず利益が乗っていくと損切りのラインを上にあげていく手法 になります。 よって相場が 同じ方向にトレンドが出れば出るほど大きな利益を得ることが可能 になります。

その理由として一本勝ちの 最大利益は平均利益より大きい特徴 があります。(2019年1月時点)

最大利益 146,400円
平均利益 12,125円

上の最大利益と平均利益を比較すると通常のトレードでは、12125円の利益に対して、 トレンドが発生し大きく利益が伸びたときには約10倍以上の146,400円の利益 をトレーリングストップで出しています。

事前にMT4のストップレベルの確認を!

MT4には「ストップレベル」といって、注文する場合に制限をかける仕組みがあります。

ストップレベルは簡単に確認ができますので、詳しくは下記の記事を参考にしてください。

パラメーターの設定について

設定項目 オススメ設定 内容
Ippon_Lots 複利機能を使わない場合にロットを設定する。(1ロットは10万通貨)
Ippon_MagicNumber(20160117) EAを識別する番号のため、同じMT4で他のEAと同じでないかを確認します。
Ippon_UseImpAnouStop() 相場が大きく動く重要指標でトレードをしないことができる設定
Ippon_StopDayHourMinute() Ippon_UseImpAnouStopを「true」にしたときに、いつ止めるかを設定ができます。
Ippon_Use_MM_Function ture 複利機能を使うかどうかの選択
Ippon_MM_MoneyMode Balance 複利の対象となる資金を「余剰証拠金(FreeMargin)」か「口座残高(Balance)」どちらにするかを設定
Ippon_MM_MoneyDivide 100 口座資金の何%を複利運用で使用するかの選択。他に運用するEAがあれば、投資資金の枠を分割できる。
Ippon_AllowRisk 10 持っているポジションが損切り(ストップ80pips)を受けたときに口座資金のいくらまで許容する可能設定。

複利設定について(通常盤)

複利は、 トレードで利益が出た場合にそれを口座資金に上乗せした形でロットを自動で設定 してくれる機能になります。

Ippon_Use_MM_Function・・一本勝ちの(通常盤)の方には「複利機能がついています。 なので、固定ロットは設定せずに、 複利機能を「true」 にします。

MoneyDivide・・・他に複数同じMT4で運用している場合には、使っている一本勝ちを口座資金のどれぐらい配分するかを選択できます。 例えば口座資金100万円で50%の設定にした場合には、一本勝ちは50万円の資金でトレード をするということです。

Ippon_AllowRisk・・・ リスク値については、損失を資金の何%とすることができるかという設定 です。 100万円の資金では「証拠金+最大損失=4+6=10」とします。*最大損失の時を6万円と決めた場合。

ストップロスの時に口座資金の10%までのロット設定にする場合には「10」を選択します。すると「 100万円*10%/10=1ロット 」となります。一本勝ちのフォワードテストでは100万円の資金に対して1ロットで運用しているため、複利設定でリスク値を「 10 」とすることで同じように運用が可能です。

EAを止めるおすすめの時間帯

私がおすすめする、EAを止める時間帯は、 毎週金曜日の夕方以降から毎週月曜日の夕方までに設定 するのをおすすめで、この時間帯は重要指標や窓が開きやすくドローダウンが発生しやすい時間帯になります。

【米国株/日本株】トレーリングストップ注文が使える証券会社・CFD業者を徹底解説!

トレーリングストップ注文が使える証券会社・CFD業者を徹底解説!

トレーリングストップ注文の利用例(楽天証券公式サイトより抜粋)

トレーリングストップ注文の利用例(楽天証券公式サイトより抜粋)

ちなみに、 マネックス証券では決済発注にも使えますし、新規の買い注文でもトレールストップ注文を使うことができます。 なるべく株価が安いところで買いたい、というときに活用可能。

トレーリングストップ注文が使えるおすすめ業者はココ!

トレーリングストップ注文が使えるおすすめ業者はココ!

米国株式の現物取引なら「マネックス証券」

マネックス証券

マネックス証券では米国株式の現物取引にて、トレールストップ注文をご利用いただけます。 すでにお伝えしていますが、同社では 売り注文でも買い注文でもトレールストップ注文を利用できる のが特徴的。

マネックス証券は 約5,000銘柄もの米国株式を取り扱っているのが魅力。 アップルやテスラ、アマゾン、エヌビディア、TSMC(台湾セミコンダクター)などお好きな米国株銘柄を取引していただけます。

トレーリングストップ注文の使い方

トレーリングストップ注文の使い方

マネックス証券 外国株式スペック表

口座開設手数料 取引手数料 対応銘柄
無料 税込 0.495 % 約 5,000 銘柄(個別株、ETF)
PCツール スマホアプリ 他取扱商品
「ウェブブラウザ型取引画面」 「トレードステーション米国株」 国内株、中国株、投資信託、FX、暗号資産CFD他

国内株式の現物/信用取引なら「楽天証券」

楽天証券のサービス

大手ネット証券の 楽天証券では、PC取引ツール「マーケットスピードⅡ」とスマホアプリ「iSPEED」にてトレイリング注文をご利用いただけます。 トレーリングストップ注文とは少し名称が異なりますが、注文機能は変わりません。

楽天証券では 国内株式の現物取引または信用取引にてトレイリング注文を利用可能。 同社では注文機能が充実しており、トレイリング注文の他にもアイスバーグ注文やスナイパー注文といった特殊な注文方法に対応しています。

トレーリングストップ注文の使い方

トレーリングストップ注文の使い方

楽天証券 国内株式スペック表

口座開設手数料 取引手数料 対応銘柄
無料 税込 55 円〜(トレーリングストップとは ※) 国内株式(東京証券取引所上場株式、名古屋証券取引所上場株式)、ETF、REIT、ライツ・オファリング、優先出資証券(東京証券取引所上場銘柄)
PCツール スマホアプリ 他取扱商品
「マーケットスピードⅡ」他 「iSPEED」 外国株、投資信託、債券、FX、CFD他

楽天証券で開催中のキャンペーン

楽天証券で開催中のキャンペーン

日本株や米国株のCFD取引なら「IG証券」

IG証券

日本株や米国株など、 株式CFDでトレーリングストップ注文を使いたいならIG証券がおすすめ。 IG証券は取り扱い銘柄数がとにかく豊富であり、 約12,000銘柄もの株式を取引可能 です。

IG証券は株式CFDだけではなく、日経225やNYダウなどの株価指数、金や原油などの商品といったさまざまな銘柄でCFD取引が可能。 株式も含めて17,000以上もの銘柄に対応 しています。

そんなIG証券は、 PCツール「ウェブブラウザ版取引システム」でも、スマホアプリ「トレーディング・アプリ」でもトレーリングストップ注文を利用可能。 決済注文にてご利用いただけます。すでにお伝えした通り、CFD取引では買いからも売りからも注文を始められるため、 上昇相場でも下落相場でもトレーリングストップ注文を活用 できます。

トレーリングストップ注文の使い方

トレーリングストップ注文の使い方

トレーリングストップ注文の使い方

ただし、 トレーリングストップとは スマホアプリでトレーリングストップ注文を利用する場合は、注文の設定画面にてトレーリングストップ注文をオンにしておく必要 があるのでご注意を(右上画像参照)。

トレーリングストップでの決済EAの作り方①

トレーリングストップでの決済EAの作り方①

今回はトレーリングストップを使った決済の方法について説明します。

eaつくーるで扱えるのは

例として、買いポジションの価格が110.00の場合で固定幅の値を 30pips で設定した時は、価格が110.30になった時点でトレーリングを開始し、110.00にストップロス値(SL)を更新、伸びていくたびにSL値を徐々に上げていきます。

110.50になった場合は110.20にSL値が更新されます。その後110.50より進まずに最後に更新されたSL値110.20に戻ってきた場合は更新されたSL値で利確(決済)されるというものです。

ただし、買いエントリーからトレーリングストップの条件に達しないまま逆行してしまったの場合は、もともと設定されているSL値での損切りとなります。

例として、買いポジションの価格が110.00、移動平均線の期間を25日でトレーリング設定をした場合、

発動する条件は移動平均線(25日)の現在の値(価格)より、現在の価格レートが上で、かつもともとのストップロス値(SL値)の価格より移動平均線の価格が上の場合にトレーリングを開始します。

少しわかりにくいかもしれませんが、例えば現在の価格レートが110.20移動平均線(25日)の現在の価格が110.10 の場合、なおかつ もともとのSL値が移動平均線の現在価格より低い109.90など) の場合であればトレーリングが開始となります。

その際のSL値は移動平均線の現在の価格 110.10 トレーリングストップとは に更新され、移動平均線の価格が伸びるほどSL値も更新されます。

水色 の線が移動平均線

移動平均線が上がっていくとSL値も最新の移動平均線の値に追従してトレーリング

今回取り上げた決済方法で 「移動平均線2本クロスでエントリーする自動売買EA」 に適用してみると

①固定値でのトレーリングストップ(SL:15、TP60※トレーリング30pips)

②移動平均線を使ったトレーリングストップ

次回は ③高値、安値の値を使ったトレーリングストップ ④ATRの値を使ったトレーリングストップ の決済方法について取り上げたいと思います。

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