MACDは最強のオシレーター系なのか

2022 2/3

2021-02-11

出所：日足、単位はドル

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オシレーター系のテクニカル指標、ストキャスティクスの基礎知識と活用法

ストキャスティクス（Stochastics）= 確率論

ストキャスティクスとは、1950年代にジョージ・レーン氏によって考案されたテクニカル指標です。

ストキャスティクスは、一定の期間の高値と安値の値幅に対して、
現在の価格がどのくらいに位置しているかを数値化、ライン化するものとなっています。

オシレーター系のテクニカル指標で、「売られすぎ」「買われすぎ」を判断する、
逆張り指標とされているのが一般的ですね。

ラインの種類と計算

さて、ストキャスティクスには3種類（％Ｋ、％Ｄ、Slow％Ｄ）のラインがあり、
それらを組み合わせて表示します。

各ラインの計算式は以下の通りです。

％Ｋ＝（直近終値－設定期間の安値）÷（設定期間の高値－安値）
％Ｄ＝％Ｋの設定期間の平均値
Slow％Ｄ＝％Ｄの設定期間の平均

計算式を覚える必要はありませんが、
ストキャスティクスは設定を変更したり組み合わせを変える際は
どのような意図で作られたかは理解しておいた方が良いでしょう。

ちなみに、ラインの動きとしては、上から順に滑らかになっていきます。

ファストストキャスティクスとスローストキャスティクス

ストキャスティクスには、2つの組み合わせがあり、
「％Ｋと％Ｄ」を使う「ファストストキャスティクス」と
「％ＤとSlow％Ｄ」を使う「スローストキャスティクス」があります。

スローストキャスティクスの方は、
ファストストキャスティクスから平均化されているので、
動きは滑らかになりますが
比較的売買サインは少なくなり、ダマしに強くなる傾向があります。

ストキャスティクスの活用法

ストキャスティクスは基本的に逆張り指標として活用されますが、
ここでは主に使われる2つの活用方法を紹介します。

2本のラインが交わるタイミングで売買

しかしこういった活用方法は、レンジ相場では有効ですが、
トレンドが発生してしまうとストキャスティクスは
上下に張り付いてしまいますので注意が必要です。

逆行現象を確認してトレンドの転換点を探る

上記の画像を見ていただくと、チャートの高値が切り上がっているのに対し、
同期間のストキャスティクスでは高値を切り下げています。

これが逆行現象です。（※安値の際はこの逆になります）

その後相場は転換していることが確認できます。

これはダイバージェンスとも言います。

ダイバージェンスには、リバーサルシグナルというものもあって、
以下のような状態を言います。

このような状態をリバーサルシグナルと言い、
ヒドゥン・ダイバージェンスとも言われています。

この状態のリバーサルシグナルが確認されると、相場はまだまだ「強気」と判断します。

ストキャスティクスの開発者ジョージ・レーンの提唱する活用法

先程紹介した活用法は一般的なものになりますが、
ストキャスティクス開発者本人は、2つの明確な活用法を提唱しています。

①スパイク・トップ（スパイク・ボトム）

②ガービッジ・トップ（ガービッジ・ボトム）

ストキャスティクスまとめ

ストキャスティクスでは、主に逆張り指標として活用されていると解説しました。

オシレーター系の指標全般的に言えることですが、
レンジ相場では有効でも、強いトレンドが形成された時に、
ストキャスティックスは上下に張り付いてしまい全く通用しなくなってしまいます。

もしも、このような場面で活用する場合には、徹底的な損切設定が必須です。

損切りの設定をせずにナンピンを重ねてしまえば、
あっという間に強制ロスカットとなってしまうことでしょう。

開発者本人も逆張り指標としての活用法を提唱するものではありますが、
トレーダーの中には、「逆張りの指標ではない」と唱える者もいます。

ストキャスティクスに限った話ではありませんが
インジケーターを妄信するのではなく、他のテクニカル指標を併用するなどして、
トレーダー自身で手法を確立してく必要があるのですね。

引き続き、FXトレード研究会（FTK）で取り上げてほしい
題材（テーマ）などのリクエストも受け付けておりますので
お気軽にいつでもお問い合わせください。

RSIとは｜シグナルや計算式、設定期間や使い方を解説｜FXや株を有利に

RSIとは、Relative Strength Indexの略で、株やFXなどの価格の上下を予測するテクニカル指標の一つです。読み方は、「アール・エス・アイ」です。日本語にすると、相対力指数といいます。現在の相場の水準が、相対的に「買われ過ぎ」、あるいは「売られ過ぎ」かの判断基準となるテクニカル指標です。

1.株式やFXで有効なRSIの期間の設定や計算式を解説

この章では、RSIの意味や、どのようなセッティングをすればいいかを解説します。また、厳密にいえば、RSIには２つの計算式があります。この２つの計算式を紹介し、どちらを使えばいいかも紹介していきます。

1-1.テクニカル指標のRSIとは何か

はじめに、RSIについて簡単に紹介しましたが、ここで、もう少し詳しく見ていきましょう。RSIは、オシレーター系のテクニカル指数の一つです。

RSIは、1978年にアメリカのJ.W.ワイルダー（John Welles Wilder）によって開発されました。ワイルダーは、RSIの他にもパラボリックなどのテクニカル指標を生み出して、自ら投資行動をすることはもちろん、投資インストラクターとしても活躍しました。

1-2.RSIの2種類の計算式

オリジナルのRSIの計算式

■1日目
RSI= A÷（A+B）×100
A…N日間の終値から上昇した値上がり幅の平均
B…N日間の終値から下落した値下がり幅の平均
※Nは設定値。通常は14日を設定します。

■2日目以降（直近の値動きを重視するため2日目以降の計算式は以下のようになります。）
RSI= A÷（A+B）×100
A…（前日までのRSI×（N-1）＋当日の値上がり幅）÷N MACDは最強のオシレーター系なのか
B…（前日までのRSI×（N-1）＋当日の値下がり幅）÷N
※Nは設定値。通常は14日を設定します。

カトラー版のRSIの計算式

RSI= A÷（A+B）×100
A…N日間の終値から上昇した値上がり幅の平均
B…N日間の終値から下落した値下がり幅の平均
※Nは設定値。通常は14日を設定します。
直近の値動きを重視しないため2日目以降同じ計算式になります。

２つの計算式は、どちらが優れているというものではありません。もし、２つのうちどちらかを選択できる状況にあるなら、現在の相場環境により馴染む方を選択するしかないでしょう。何ら前知識がない状況であれば、とりあえずオリジナル版のRSIを使ったほうが無難な取引ができると思います。

1-3.RSIの数値や期間の設定｜1分足のケースも解説

一般的には、期間14日を使用します。なぜなら開発者のワイルダー自身が、この数値を推奨しており、世界的に見れば、この数値を使っているトレーダーが多いと考えられるからです。期間14日以外なら、期間9日が多く使われています。

2.RSI無料チャート講座｜有効な使い方とシグナルとは

設定についての説明が終わったところで、実際のチャートを使ってRSIの使い方を見ていきましょう。基本的な使用法はもちろん、ダイバージェンスなどの特殊な使い方についても解説します。

2-1.RSIの使い方/シグナルと利益確定

下図の買われすぎラインをよりも図中の青い線（RSI）が上に来たら、「買われすぎ」と判断し、売られすぎラインの下にRSIが来たら、「売られすぎ]と判断します。通常は買われすぎラインは70%に位置し、売られすぎライン30%に位置しています。また、買われすぎラインを80％にして、売られすぎラインを20％にすることもよくあります。どちらの設定が、現在の相場に合っているか見極めることが大切です。

仮にAのポイントをシグナルとして、ショートポジションを持ったとすれば、Bのポイントが利益確定のポイントになります。つまり売られすぎのラインを割り込んだのを合図に、そろそろ売られすぎだと判断します。しかし、利益はより伸ばしたいところなので、私なら売られすぎのラインを割り込んだ途端に利益確定することはしません。しばらく時間をおいてから、利益確定します。たとえ利益が減ることがあっても、長期的視点で見れば、そうした習慣がついていた方が、将来的に積み上げる利益は多くなる可能性が高いと考えます。となると、C地点で利益確定するのがベストとするのも一つの考え方です。

2-2. RSIのダイバージェンスとは

ダイバージェンスとは、価格は上がっているのに、RSIなどのオシレーター系のテクニカル指標見ると下がっている現象のことを指します。日本語では、逆行現象と呼ばれます。これは、価格の上昇の勢いが弱まっていることを表しています。

2-3.こうなればチャンス！RSIのダイバージェンスの例

ここでは、実際のチャートを使って、ダイバージェンスを説明していきます。下図ローソク足に、オレンジ色の線で示した箇所では、価格が上昇していることが見て取れます。しかし、同じ位置のRSIを見ると、価格とは反対に切り下がっていることが観測できます。

このように、価格の山と、RSIが示す山の傾向が異なる現象がダイバージェンスです。図のケースであれば、その後価格は、下落傾向になる可能性が高くなります。RSIの場合、買われすぎラインの上、あるいは売られすぎラインの下で、ダイバージェンスが確認できると勝率が高くなります。

3.RSI組み合わて勝率を上げるインジケーター

MACDは最強のオシレーター系なのか
この章では、RSIの勝率をより高くするために、どのようなテクニカル指標と組み合わせるといいかを解説します。どんなテクニカル分析にも穴があります。ですから、それぞれの欠点を補うように、テクニカル指標を組み合わせるのが基本です。

3-1.ストキャスティクスとRSIを組み合わせると？

とはいえ、ストキャスティクスとRSIを組み合わせるくらいなら、別のテクニカル指標と組み合わせたほうがより賢い選択になるでしょう。上記でも書いたように、お互いの欠点を補う目的でテクニカル指標を使うのがセオリーです。

3-2.RSIと併用するべきテクニカル指標は？

では、RSIはどんなテクニカル指標と相性がいいでしょうか？私の経験からRSIと組み合わせてよい結果が出たものとして、MACD、ADX、ボリンジャーバンドなどが挙げられます。どの指標も、トレンドの把握に強い指標です。このような組み合わせで、互いの欠点を補うとより確率の高いトレードをしやすくなります。

4.おわりに｜RSIで売られすぎだからといって…

RSIは、確かにその通りに相場が動くこともありますが、ダマシも多いテクニカル指標です。売られすぎだからといって、すぐに手を出すのは危険です。それは、トレンドの始まりの可能性があるからです。

リー・エインズリー（前編）―デリバティブを奏でる男たち【29】―

急落する代表的な米成長株

出所：日足、いずれもNY市場の価格、単位はドル

◆マーベリックとは

加えて、美術品店から6つのアート&クラフト店を買収し、全国的な芸術品と工芸品の小売業者に成長させて売却。これらで巨万の富を築いたようです。ところが、脱税で内国歳入庁（IRS、Internal Revenue Service）から、証券詐欺で証券取引委員会（SEC、Securities and Exchange Commission）から起訴され、賠償金を一部支払った後の2014年に破産してしまいました。今ではテキサス州北部のダラスにある老人ホームで静かな余生を送っているとのこと。ちなみに、彼の娘クリスティアナは、電気自動車大手テスラの最高経営責任者（CEO）であるイーロン・マスクの弟キンバルと結婚しました。

テスラも代表的な米成長株

出所：日足、単位はドル

◆エインズリーのマーベリック

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【2022年版】動画の保存が可能な最強クラウドサービス5選

オススメの動画クラウド1：Dropbox

オススメの動画クラウド2：YouTube

出典：YouTube

多くの YouTuber が誕生し、テレビで頑張り特に若者世代から支持されています。

YouTube は動画を見るサービスだけではなく、 動画の保存場所、バックアップ場所として注目されている のを皆さんはご存知でしょうか？

YouTubeの特徴1：非公開設定で自分だけの動画保存庫に

Google のアカウントさえ持っていれば YouTubeにアクセスをし、すぐにアップロードが可能です。

YouTubeの特徴2：無料で、無制限でアップロードが可能

MACDは最強のオシレーター系なのか

YouTubeの公式ホームページ	https://www.youtube.com
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オススメの動画クラウド3：iClound

日本は特にiPhoneユーザーが多いため、ユーザーが多いため、iCloudを知っている人も多いはずです。

iCloudの特徴1：apple製品のユーザーなら簡単に利用可能

Mac、iPad、iPhone、iPod touchを利用するユーザーが、Apple IDを使ってサインインをします。

サインインをすれば、自動的に5 GB までのストレージを無料で利用することが可能です。

動画や写真に特化をしていないので、 Apple が提供する基本的な機能（メールやカレンダーなど）の変更したデータは、リアルタイムでiOSの端末に反映されます。

iCloudの特徴2： MACDは最強のオシレーター系なのか低額でストーレージの拡張ができる

50 GB とは iPhone で撮影した写真を約13000枚（1枚約3.5MGと仮定）保存できる計算です。

iCloudの公式ホームページ

https://www.icloud.com

オススメの動画クラウド4：OneDrive

OneDrive とはマイクロソフト社が提供をしているクラウドサービスです。
Windows Liveの一機能として、基本的に無料で利用することができます。

多くの日本の企業で動画の保存や共有に使われており、その利便性の高さが伺えます。

OneDriveの特徴1：動画の圧縮が必要ない

しかし OneDriveは1TBの容量がある ので、これまで外付けHDDとして貯めていたRAWデータも、圧縮することなくそのまま保存をすることができるのです。

OneDriveの特徴2：ファイルを複数にで安全に共有

リンクひとつでファイルを共有することが可能ですので、仕事仲間での共同作業にサクサク進みます。

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OneDriveの公式ホームページ	https://onedrive.live.com/about/ja-jp/login/
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オススメの動画クラウド5：Googleフォト

Google が提供する写真と動画に特化したオンラインストレージがGoogle フォトです。
筆者自身、この数年間使い続けているサービスで、非常に重宝しています。

iPhoneであってもAndroidであってもスマホアプリに対応しているので、 インターネット環境さえあればあらゆるデバイスからアクセスできます。

Googleフォトの特徴1：動画アップロードし放題！

Googleフォトの特徴2：必要な動画は再ダウンロード

必要な動画のみをパソコンやスマホの中に残しておくことで、 無駄な容量を使わずにすみます。

Googleフォトの特徴3：画像も保存できる

もちろん Google フォトは画像をアップロードすることもできます。

正直これほどのクオリティーを無料で提供できているのが不思議なくらい、素晴らしいサービスです。

MACDは最強のオシレーター系なのか

Google フォトの公式ホームページ	https://www.google.com/intl/ja/photos/about/
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まとめ：動画の保存が可能な最強クラウドサービス

Youtubeなど動画に特化したものもあれば、 DropboxなどのPowerPoint や Excel などのビジネス系の資料など、幅広いファイルに対応しているサービスもあります。

順張りオシレーターのCoppockCurveとMACDを比べてみた

それで、飲む豆は、自分で焙煎した豆、信頼できるコーヒー豆屋さん、普通よりちょっと良い豆を扱っている店、その辺にあるコーヒー豆屋さんの4パターンがあるわけです。
今回は、自分の中で「その辺にあるコーヒー豆屋さん」に分類されるお店で購入したわけです。
自分の中では、質の悪い酸味が嫌ですので、「自分で焙煎した豆、信頼できるコーヒー豆屋さん」以外は焙煎を深くします。
よくある言葉で言うならフルシティくらいの焙煎です。
更にブレンドというものは買った事がありません。
スペシャリティコーヒーなのでブレンドを楽しむっていう選択肢はないんですね。

その店は、一応は専門店っぽいのですがショッピングセンターの中にありお客さんがあまり入っておらず、店員のおじさんはいつも暇そう。
そして、本部で焙煎した豆を売っているだけです。
時間が無くてしょうがないので買いましたが、美味しくはなかったです。
ただ、ブレンドというものを少し誤解していたかなとも思い、自分の考えを少し改めましたね。