外為オプション取引

ストキャスティックス

ストキャスティックス
②2本のラインが交わるタイミングを利用する方法です。ここではエッジバンドを仮に30と70とします。
70以上の水準で%Kが%Dを下回ったら売りシグナル、30以下の水準で%Kが%Dを上回ったら買いシグナルと判断します。

Stochastic Oscillator

The Stochastic Oscillator Technical Indicator compares where a security’s price closed relative to ストキャスティックス ストキャスティックス its price range over a given time period. The Stochastic Oscillator is displayed as two lines. The main line is ストキャスティックス called %K. The second ストキャスティックス line, called %D, is a Moving Average of %K. The %K line is usually displayed as ストキャスティックス a solid line and the %D line is usually displayed as a dotted line. There are several ways to interpret a Stochastic Oscillator. Three popular methods include:

  • Buy when the Oscillator (either %K or %D) falls ストキャスティックス below a specific level (ストキャスティックス for example, 20) and then rises above that level. Sell when the Oscillator rises above a specific level (for example, 80) and then falls below that level.
  • Buy when the %K ストキャスティックス line rises above the %D line and sell when the %K line falls below the %D line.
  • Look for divergences. For instance: where prices are making a series of new highs and ストキャスティックス the Stochastic Oscillator is failing to surpass its previous highs.

You can test the trade signals of this indicator by creating an Expert Advisor in MQL5 Wizard.

Stochastic Oscillator

Calculation

Four variables are used for the calculation of the Stochastic Oscillator:

  • %K periods. This is the number of time periods used in the stochastic calculation.
  • %K Slowing Periods. This value controls the internal smoothing of %K. A value of 1 is considered a fast stochastic; a value of 3 is considered a slow stochastic.
  • %D periods. This is the number of time periods used when calculating a moving average of %K.
  • %D method. The method (i.e., Exponential, Simple, Smoothed, or Weighted) that is used to calculate %D.

The formula ストキャスティックス for %K is:

%K = (CLOSE - MIN (LOW (%K))) / (MAX (HIGH (%K)) - MIN (LOW (%K))) * 100

CLOSE — today’s closing price;
MIN (LOW (%K)) — the lowest minimum in %K periods;
MAX (HIGH (%K)) — the highest maximum in %K periods.

ストキャスティクスって何? 使いかたと計算方法

ストキャスティクスは一定期間の一番高かった値段と安かった値段の値幅に対して、現在の株価が、どのくらいの位置いるのかということを数値化したもので、「売られすぎ」なのか「買われすぎ」なのかを知りたいときに役立ちます。RSIと同じく“逆張り指標”として横ばい相場のときに使います。

ストキャスティクスの計算方法

ストキャスティクスは複数のラインを使うことが特徴です。
各ラインの計算式は以下のとおりです。

「 %K (パーセントK)」は短期オシレータのラインです。
過去9日間の高値から安値までの値幅を100%として、現在の終値が安値から何%の位置にいるのかを表します。高値更新中なら100%、逆に安値更新中なら0%になります。(ちなみに%Kのパラメータは9日が一般的ですが、5日や14日を使うこともあります。)


「 %D (パーセントD)」は中期オシレータのラインです。
%Kの分子を直近3日間合計したものを、直近3日間合計した分母で割ったものを百分比で表します。過去3日間の%Kを移動平均化するイメージで、%Kよりはなだらかな線になります。

「 Slow%D (スローパーセントD)」は長期オシレータのラインです。
過去3日分の%Dを3で割って平均したもので、%Dよりももっとなだらかな線になります。
(%DとSlow%Dで設定される期間は3日がよく使われますが、何日に設定するかは人それぞれです。)

「ファストストキャスティクス」と「スローストキャスティクス」

どうやって使う?

ストキャスティクスの基本的な3つの活用法をご紹介します。

①最もシンプルな使いかたは%Kや%Dが、80以上の水準から80を切ったら売り、20以下の水準から20を超えたら買いと判断します。

②2本のラインが交わるタイミングを利用する方法です。ここではエッジバンドを仮に30と70とします。
70以上の水準で%Kが%Dを下回ったら売りシグナル、30以下の水準で%Kが%Dを上回ったら買いシグナルと判断します。

一方、 30以下の水準で、株価が安値更新、ストキャスティクスが前回安値を下回らずに切りあがった場合の買いシグナル、これをコンバージェンス(収束買い)といいます。
この売買シグナルは、トレンド転換をとらえるために非常に重要ですが、少々判断しにくいといった短所があります。
そのため、ほかのテクニカル指標を併用してシグナルを読むことが必要となります。

逆行現象って?

横ばい相場が続いていれば、ストキャスティクスの売買シグナルはうまく機能します。しかし、トレンドが発生し大きく上昇すると、誤った売りシグナルを発することもあります。

ジョージ・レーン氏の提唱する2つの活用法

さきほどご紹介したストキャスティクスの3つの基本法よりも、精度が高いといわれている、開発者のジョージ・レーン氏が提唱する2つの活用法をご紹介します。

①スパイク・トップとスパイク・ボトム
エッジバンドを85と15に設けます。
85の水準を上方から下回ったら売りシグナル(スパイク・トップ)、15の水準を下方から上回ったら買いシグナル(スパイク・ボトム)とします。これは鋭角的な天井(逆V字天井)や底値(V字底)に有効です。

②ガービッジ・トップとガービッジボトム
エッジバンドを70と30に設けます。
70以上の水準で%Kが%Dを2度下回ったら売りシグナル(ガービッジ・トップ)、30以下の水準で%Kが%Dを2度上回ったら買いシグナル(ガービッジ・ボトム)と判断します。これは3波動(N字)で天井や底値を形成するパターンに有効といえます。

ストキャスティクスを実際に使ってみよう (1) 単独で

それでは実際のチャートで使ってみましょう。
ここでは、ストキャスティクスは9日ベースを用いて、%Dを使用しています。

ストキャスティクスを実際に使ってみよう(2) ガービッジ・トップ

次は、%Kと%Dの交差を用いたガービッジ・トップのご紹介です。
このケースでも、パラメータは9日ベースを用いています。

ストキャスティクスって何? 使いかたと計算方法

ストキャスティクスは一定期間の一番高かった値段と安かった値段の値幅に対して、現在の株価が、どのくらいの位置いるのかということを数値化したもので、「売られすぎ」なのか「買われすぎ」なのかを知りたいときに役立ちます。RSIと同じく“逆張り指標”として横ばい相場のときに使います。

ストキャスティクスの計算方法

ストキャスティクスは複数のラインを使うことが特徴です。
各ラインの計算式は以下のとおりです。

「 %K (パーセントK)」は短期オシレータのラインです。
過去9日間の高値から安値までの値幅を100%として、現在の終値が安値から何%の位置にいるのかを表します。高値更新中なら100%、逆に安値更新中なら0%になります。(ちなみに%Kのパラメータは9日が一般的ですが、5日や14日を使うこともあります。)


「 %D (パーセントD)」は中期オシレータのラインです。
%Kの分子を直近3日間合計したものを、直近3日間合計した分母で割ったものを百分比で表します。過去3日間の%Kを移動平均化するイメージで、%Kよりはなだらかな線になります。

「 Slow%D (スローパーセントD)」は長期オシレータのラインです。
過去3日分の%Dを3で割って平均したもので、%Dよりももっとなだらかな線になります。
(%DとSlow%Dで設定される期間は3日がよく使われますが、何日に設定するかは人それぞれです。)

「ファストストキャスティクス」と「スローストキャスティクス」

どうやって使う?

ストキャスティクスの基本的な3つの活用法をご紹介します。

①最もシンプルな使いかたは%Kや%Dが、80以上の水準から80を切ったら売り、20以下の水準から20を超えたら買いと判断します。

②2本のラインが交わるタイミングを利用する方法です。ここではエッジバンドを仮に30と70とします。
70以上の水準で%Kが%Dを下回ったら売りシグナル、30以下の水準で%Kが%Dを上回ったら買いシグナルと判断します。

一方、 30以下の水準で、株価が安値更新、ストキャスティクスが前回安値を下回らずに切りあがった場合の買いシグナル、これをコンバージェンス(収束買い)といいます。
この売買シグナルは、トレンド転換をとらえるために非常に重要ですが、少々判断しにくいといった短所があります。
そのため、ほかのテクニカル指標を併用してシグナルを読むことが必要となります。

逆行現象って?

横ばい相場が続いていれば、ストキャスティクスの売買シグナルはうまく機能します。しかし、トレンドが発生し大きく上昇すると、誤った売りシグナルを発することもあります。

ジョージ・レーン氏の提唱する2つの活用法

さきほどご紹介したストキャスティクスの3つの基本法よりも、精度が高いといわれている、開発者のジョージ・レーン氏が提唱する2つの活用法をご紹介します。

①スパイク・トップとスパイク・ボトム
エッジバンドを85と15に設けます。
85の水準を上方から下回ったら売りシグナル(スパイク・トップ)、15の水準を下方から上回ったら買いシグナル(スパイク・ボトム)とします。これは鋭角的な天井(逆V字天井)や底値(V字底)に有効です。

②ガービッジ・トップとガービッジボトム
エッジバンドを70と30に設けます。
70以上の水準で%Kが%Dを2度下回ったら売りシグナル(ガービッジ・トップ)、30以下の水準で%Kが%Dを2度上回ったら買いシグナル(ガービッジ・ボトム)と判断します。これは3波動(N字)で天井や底値を形成するパターンに有効といえます。

ストキャスティクスを実際に使ってみよう (ストキャスティックス 1) 単独で

それでは実際のチャートで使ってみましょう。
ここでは、ストキャスティクスは9日ベースを用いて、%Dを使用しています。

ストキャスティクスを実際に使ってみよう(2) ガービッジ・トップ

次は、%Kと%Dの交差を用いたガービッジ・トップのご紹介です。
このケースでも、パラメータは9日ベースを用いています。

ストキャスティクス(Stoch)とは何か?%K、%Dって何?分かりやすく解説

知っておくと便利な株用語

ストキャスティクス(Stoch)とは?

ストキャスティクスとは逆張り指標のこと

ストキャスティクス(Stoch)の画像

ストキャスティクスとは 一定期間の価格範囲と終値の位置との比較で相場の行き過ぎを推測する 逆張り指標のことです。

赤い線と青い線は何?

このうち、赤い線は %K というもので、青い線は %D というものです。

%Kとは何か?

%K=(現在の株価− ストキャスティックス 一定 いってい の期間での安値)÷(一定期間における高値-安値)

%K、%Dとは?

画像で示しているように%Kは 現在の株価が過去の一定期間の値幅の何%部分に位置するか ということを示しています。言葉では分かりづらいかもしれませんが、上の図を見れば意外と簡単に理解できると思います。

%Dとは何か?

%Dとは?

次に%D についてですが%D は%Kを3日平均したものです。3日平均することで、%Kよりも少し遅れて動くようになります。

ストキャスティクスから何が分かる?

ストキャスティクスを見ることで 株の買い時と売り時を判断することができます。 ただ、最初に逆張り指標とお伝えしたように買い時を判断する意味合いが強いです。

ストキャスティクスの計算式と基本設定とは

ストキャスティクスを表示させたチャート

日経平均日足チャート

ストキャスティクスは基本的に反応の早い 「ファーストストキャスティクス」 とファーストストキャスティクスよりも反応の緩やかな 「スローストキャスティクス」 という2本の線から構成されていて、上記画像なら、ファーストストキャスティクスが赤いライン、スローストキャスティクスが黄色いラインになる。

ファーストストキャスティクスの基本設定

ファーストストキャスティクスには「%K」というものと「%D」という2つのものが存在する。

ファーストストキャスティクスを拡大表示させたチャート表示

スローストキャスティクスの基本設定

スローストキャスティクスは「スロー%D」という記号で表されるが、証券会社によっても違いがあり、「Slow%D」や「S%D」「%SD」などと表示方法が異なる場合がある。

ストキャスティクスはよりスピードの遅いものが的確なシグナルを出しやすいと言われている。その事によって反応の早い「%D」反応の鈍い「スロー%D(%SD)」という2つのラインを組み合わせて使うことが一般的には基本的な設定となっている。

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